收益率序列

作品数：62被引量：202H指数：9
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相关作者：宿成建王宏勇张永鸽吴礼斌刘盛宇更多>>
相关机构：南京财经大学上海海事大学安徽财经大学浙江工商大学更多>>
相关期刊：《数理统计与管理》《浙江金融》《国际金融》《南京财经大学学报》更多>>
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随机波动模型的马尔可夫链—蒙特卡洛模拟方法——在沪市收益率序列上的应用被引量：12
《数理统计与管理》2010年第6期1026-1035,共10页刘金全 李楠 郑挺国 
吉林大学"211"工程和"985工程"建设项目;教育部人文社会科学重点研究基地重大课题项目(2007JJD790125);教育部人文社会科学研究项目应急项目资助
针对具有Markov区制转移的、波动均值状态相依的随机波动模型,基于贝叶斯分析,我们推导并给出了对区制转移随机波动模型的MCMC估计方法,其中对参数估计采用Gibbs抽样方法,对潜在对数波动和区制的状态变量估计采用"向前滤波、向后抽样"...
关键词：区制转移 随机波动模型 GIBBS抽样 MCMC方法 
上海股市收益率序列簇生特征局部线性平滑分析被引量：1
《数理统计与管理》2009年第3期523-530,共8页方国斌 马慧敏 
安徽省高校自然科学研究项目(编号:KJ2007B256)
本文从分析上海股票市场收益率序列的基本特征入手,重点利用非参数方法分析收益率序列波动性的簇生特征.首先通过一系列描述指标说明股市收益率序列具有的基本特点,利用非参数方法估计收益率序列的密度函数.进一步利用非参数回归分析的...
关键词：股市 收益率 簇生 非参数 
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