收益率序列

作品数：62被引量：202H指数：9
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基于ARCH族模型的国际粮食价格波动特征分析被引量：1
《中外企业家》2017年第6期1-3,共3页李显戈 
教育部人文社科青年基金"贸易政策干预对国内外农产品价格传导和波动溢出的影响分析"(13YJC790079)
运用（G）ARCH类模型,基于2000年1月至2015年12月的国际大米、小麦、玉米和大豆的月度价格数据,分析国际市场粮食价格波动规律和特征。研究发现：（1）玉米、大豆的异方差效应不显著;（2）国际大米价格收益率序列具有显著的波动集聚性,
关键词：国际市场 粮食价格 波动特征 ARCH族模型 ARCH类模型 价格波动规律 大米价格 收益率序列 
基于GARCH模型的深证综指指数收益率实证研究被引量：1
《中外企业家》2016年第5期52-53,共2页李莉 姚远 
一、引言 金融时间序列经常会表现出波动性集群或者聚类现象,比如股票市场中,股票价格也很可能会发生突然性的波动,并且通常表现出大的波动伴随着大的波动的现象。这种波动性集群或者聚类现象通常会导致股票收益率的分布,不再服从正态...
关键词：GARCH模型 深证综指 金融时间序列 指数收益率 股票收益率 厚尾 股票价格 股票市场 条件方差 收益率序列 
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