收益率序列

作品数：62被引量：202H指数：9
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相关机构：南京财经大学上海海事大学安徽财经大学浙江工商大学更多>>
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货币市场基金日收益率序列的波动性研究被引量：1
《浙江金融》2009年第1期26-27,共2页刘洋 王雅丽 
传统的计量经济学模型往往假定样本同方差，但随着金融理论不断深入发展，大量的金融实证研究表明，方差是随时间而变化的，金融市场的许多时间序列数据如股价、利率和汇率等时间序列的波动都呈现非正态性、收益率一阶不相关而高阶相关...
关键词：收益率序列 货币市场基金 波动性 时间序列数据 计量经济学模型 异方差性 金融理论 实证研究 
中国期货市场分形结构的实证分析被引量：4
《浙江金融》2007年第8期38-39,共2页李江 邹凯 
在现代金融理论的分析框架中,期货价格、收益率的变动被描述为随机游动模型或者布朗运动。但是,越来越多的经验数据表明价格和收益率序列明显地偏离随机游动假设。一个时间序列,只有当它被许多可能性事件所影响时,它才是随机的。而一个...
关键词：实证分析 分形结构 期货市场 随机游动模型 随机时间序列 分形布朗运动 收益率序列 中国 
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