双重时序模型

作品数：16被引量：18H指数：2
导出分析报告
相关领域：理学更多>>
相关作者：卢祖帝张所地苗夺谦杜秀丽范金城更多>>
相关机构：中国科学院数学与系统科学研究院东南大学山西大学山西财经大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《东南大学学报（自然科学版）》《山西大学学报（自然科学版）》《系统科学与数学》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金山西省软科学研究计划南京师范大学校科研和教改项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统科学与数学x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
双重时序模型的高阶矩结构被引量：1
《系统科学与数学》1997年第1期36-41,共6页卢祖帝 
国家自然科学青年基金
为建立双重时序AR-MA模型的矩估计，除了需要模型平稳解序列的二阶矩结构[10]外，还需要建立平稳解序列的高阶矩结构[2]．设｛Xt｝为AR（1）－MA（q）模型的4阶平稳解序列．木文部分地证明了。｛X^2_t｝的相关结构为某一ARMA（3q，3q—...
关键词：双重时序模型 矩估计 AR-MA模型 矩结构 
AR(1)-MA(0)模型的参数矩估计及其优良性质被引量：1
《系统科学与数学》1995年第2期97-106,共10页张所地 范金城 
本文对双重时序模型ＡＲ（１）－ＭＡ（０）的参数Θ＝（α，δ２，σ２）Ｔ提出了一种矩估计并证明了以下３条性质：当ｎ→∞时。
关键词：双重时序模型 矩估计 强相合性 渐近正态性 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部