随机最优控制

作品数：163被引量：438H指数：10
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Brown运动驱动的随机Riccati微分方程被引量：1
《应用数学与计算数学学报》2018年第2期256-266,共11页汤善健 严佳伟 
国家自然科学基金资助项目(11631004);上海市科学技术委员会优秀学术带头人基金资助项目(14XD1400400)
研究Brown运动驱动的正向随机Riccati微分方程.在适当的条件下证明了它具有唯一的强解,并得到了解的一些性质.线性二次随机最优控制问题中引出的Riccati常微分方程是该随机Riccati微分方程的特殊情形.
关键词：RICCATI方程 BROWN运动 随机最优控制 
粘性解框架下的完全耦合正倒向随机系统最优控制问题的验证定理
《数学年刊（A辑）》2017年第2期201-214,共14页刘臻 
国家自然科学基金(No.10325101;No.11171076)的资助
研究了完全耦合正倒向随机控制系统的最优控制问题.得到了粘性解框架下的,控制变量同时出现在正倒向随机系统的漂移项和扩散项中的最优控制问题的验证定理.还讨论了验证定理在构造随机最优反馈控制中的应用.
关键词：随机最优控制 完全耦合正倒向随机微分方程 验证定理 反馈控制 
信息不对称下带有“随机压力”定价规则的连续时间模型
《数学年刊（A辑）》2014年第1期115-128,共14页浦江燕 张伏 
本文是对Back(1992)和Cho(2003)关于内部交易模型的拓展.在金融市场中一共有3类人:内部交易者,不知情交易者和做市商.考虑一类比Cho研究的模型更广的定价规则.主要用动态规划的方法,证明了当内部交易者是风险中性时,定价规则中"随机压力...
关键词：内部交易 随机最优控制 均衡理论 连续时间金融 
风险敏感性控制在CEV模型的应用研究
《数学的实践与认识》2010年第7期9-13,共5页胡世培 甑立华 
假设股票的价格遵循CEV过程,经济因子满足两个相互独立的布朗运动,运用风险敏感性随机最优控制理论得到新的结论,最后对于简化的模型,得到最优长期增长率的解析解.
关键词：随机最优控制 风险敏感 常方差弹性 
线性随机系统的最优反馈控制及拟Riccati方程的解
《复旦学报（自然科学版）》2009年第6期759-768,共10页朱岚 周渊 
国家自然科学基金资助项目(10571030;10971127);国家重点基础研究发展规划(973计划)资助项目(2007CB814904)
主要研究了多维线性随机系统在非二次的目标泛函下的最优控制问题,给出了最优闭环控制以及系统对应的拟Riccati方程的表达式,讨论了特殊情况下的拟Riccati方程的经典解的存在惟一性,最后还求出了一类拟Riccati方程的经典解并通过求解拟R...
关键词：随机最优控制 非二次指标 拟Riccati方程 正倒向随机微分方程组 
部分信息的完全耦合正倒向系统的随机最大值原理被引量：3
《中国科学（A辑）》2009年第6期731-740,共10页孟庆欣 
国家重点基础研究发展计划(批准号:2007CB814904);国家自然科学基金(批准号:10325101);浙江省自然科学基金(批准号:Y605478;Y606667)资助项目
本文研究了系统为Brown运动驱动的完全耦合的非线性正倒向随机微分方程的随机最优控制问题.系统要求可允许控制过程适应于标的Brown运动生成的σ域流的一个子σ域流.对于这种部分信息的随机最优控制问题,在控制区域为凸集和控制变量可...
关键词：最大值原理 随机最优控制 部分信息 
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