特质波动率

作品数：80被引量：312H指数：12
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特质波动率在债券横截面收益中定价吗?——来自中国债券市场的证据被引量：1
《投资研究》2021年第9期144-160,共17页黄玮强 张静 奇丽英 
国家自然科学基金“基于金融机构尾部风险网络的金融系统性风险形成演化机制及预警控制研究”(71771042);国家自然科学基金“基于多层借贷关联网络的银行系统性风险传染机制及控制研究”(72171039);教育部人文社会科学研究资助项目“基于信息溢出网络的我国金融机构系统性风险贡献评估及预警机制研究”(18YJCZH224)。
金融资产的特质波动率对于资产收益率具有重要的影响。本文首次探究特质波动率是否可以在中国债券横截面收益率中定价。组合分析和Fama-MacBeth回归结果都表明在中国债券市场中存在显著为正的特质波动率收益溢价,并且在控制流动性风险...
关键词：特质波动率 债券横截面收益率 资产定价 风险-收益权衡 
中国股市“特质波动率之谜”及其成因量化分解被引量：3
《投资研究》2018年第8期130-143,共14页杨亚仙 李洋洋 
本文以A股股票为研究对象,通过投资组合分析和Fama-MacBeth横截面回归发现,中国股市确实存在"特质波动率之谜",即特质波动率和预期收益率显著负相关。进一步分析发现,当控制换手率和历史最大日收益率后,这种负相关关系不再显著。然后量...
关键词：特质波动率 横截面收益 投资组合分析 Fama-MacBeth横截面回归 
异质信念、财务报表质量与特质波动率——基于差分模型的研究被引量：6
《投资研究》2015年第9期146-159,共14页付鸣 刘启亮 李祎 
国家自然科学基金面上项目"会计准则国际趋同;应计盈余管理其经济后果研究-基于跨国和中国的对比研究"(项目编号为:71172206);中央高校基本科研业务费专项资金项目(项目编号为:2014105010202)资助的阶段性成果
由于卖空限制或信息风险,投资者异质信念会正向影响股票的特质波动率。财务报表作为上市公司向投资者传递财务信息的主要工具,有利于投资者对股票未来收益形成正确的预期。那么,财务报表质量的提高是否能减弱异质信念对特质波动率的影响...
关键词：异质信念 财务报表质量 特质波动率 
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