特质风险

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企业特质风险与高管机会主义减持——基于行为代理模型的实证考察被引量：1
《系统工程理论与实践》2024年第7期2155-2174,共20页陈奉先 董静怡 
国家自然科学基金(72373102);北京市社会科学基金(22GJB010);北京市教育委员会科研计划重点项目(SZ202310038016);首都经济贸易大学学术创新团队(QNTD202206)。
高管的风险承担往往对企业发展有重要意义.基于行为代理模型的分析思路,本文使用高管机会主义减持行为刻画高管风险承担,并以2007年至2022年中国沪深A股上市企业为考察对象,深入分析特质风险对高管机会主义减持行为的影响和作用机制,并...
关键词：特质风险 机会主义减持 行为代理模型 内部控制 
会计信息稳健性、投资者异质信念与股票特质风险——基于2011-2015年A股上市公司的实证分析被引量：8
《商业研究》2018年第5期54-62,共9页张多蕾 赵友明 王治 
国家社会科学基金一般项目;项目编号:16BJY020;安徽省高校人文社会科学重点项目;项目编号:SK2017A0440
本文选取上海、深圳两市2011-2015年A股上市公司为研究样本,实证检验投资者异质信念在会计信息稳健性与股票特质风险关系中的传导作用。研究发现:会计信息稳健性能够显著抑制投资者异质信念和股票特质风险;投资者异质信念显著抬高股票...
关键词：会计信息稳健性 投资者异质信念 股票特质风险 
特质风险与市场收益动态关系的实证研究被引量：10
《投资研究》2012年第9期6-19,共14页史永东 李凤羽 杨云鹏 
国家自然科学基金(70871019;71072140;71171036);教育部人文社科青年基金项目(09YJC630022);辽宁省百千万人才项目([2008]179090号)
本文使用流通市值加权的股票平均波动率作为股票市场未分散特质风险的间接衡量指标,对A股市场特质风险与市场预期收益之间的动态关系进行研究。有别于国内已有研究,本文使用流通市值加权股票平均波动率的自回归残差项作为回归模型的解...
关键词：特质风险 市场风险 自回归残差 
机构持股、特质风险与股票收益的实证研究被引量：18
《投资研究》2011年第8期79-88,共10页田益祥 刘鹏 
机构投资者的投资行为对股票市场的风险与收益产生了极大的影响,机构投资者的大量参与有助于股票市场的稳定、特质风险的分散以及超额收益的减少。文章选取机构投资者持股占股票市值比例这一指标来刻画机构投资者的行为,检验机构持股比...
关键词：特质风险 股票收益 机构投资者 
经济发达地区城镇居民预防性储蓄动机研究——基于微观数据的实证分析被引量：6
《山西财经大学学报》2009年第6期23-30,共8页杭斌 申春兰 
杭斌主持的国家自然科学基金资助项目"经济转型期中国居民预防性储蓄的实证研究"(批准号:70573065)的阶段性成果之一
利用嘶的预防性储蓄模型和浙江某市2003—2004年的城镇居民住户调查数据，估计了预防性储蓄动机和流动性约束对居民消费的影响，并在选择工具变量时兼顾了总量风险和特质风险。估计结果表明，相对谨慎系数仅为1．132，而教育、医疗费用...
关键词：流动性约束 相对谨慎系数 教育和医疗支出 总量风险 特质风险 
中国股市特质风险的实证研究被引量：1
《统计与决策》2009年第11期131-134,共4页刘立立 陈才泉 
教育部人文社会科学基金规划基金资助项目(07JA790032)
文章利用1998～2008年我国股市中全部股票的日收益数据来计算我国股市的特质风险,发现自1998年以来,我国流通市值加总的大盘、行业以及公司特质风险出现先降后升的趋势。我国证券市场中个股收益率的波动主要来自于整体股市以及个股所在...
关键词：特质风险 均值方差分解 格兰杰因果检验 GDP增长 
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