条件在险价值

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我国商业银行系统性金融风险溢出效应研究
《电子商务评论》2024年第3期6850-6860,共11页樊宏伟 何秉坤 
商业银行作为金融体系的核心机构,对于整个金融体系的稳定与健康发展有着至关重要的作用,然而商业银行的系统性金融风险溢出效应是导致金融危机的主要原因之一。本文选取上市商业银行股价数据,通过在险价值和条件在险价值法,运用GARCH-C...
关键词：商业银行 系统性金融风险 条件在险价值 GARCH模型 溢出效应 
我国系统重要性银行的风险溢出研究
《电子商务评论》2024年第3期8495-8503,共9页丁晨光 谢昌财 
为研究我国系统重要性银行的风险溢出,文章基于我国14家系统重要性银行的股票收盘价,采用分位数回归计算的条件在险价值方法与格兰杰因果检验方法,研究了我国系统重要性银行的溢出风险。研究结果表明国有四大行的溢出风险呈逐年下降态势...
关键词：系统重要性银行 条件在险价值 分位数回归 
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