投资者行为

作品数：539被引量：2455H指数：23
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发达市场与新兴市场的尾部风险——溢出、传染与传染动因检验被引量：1
《中国管理科学》2024年第4期14-25,共12页张雪彤 张卫国 王超 
国家自然科学基金重点项目(71720107002);国家自然科学基金项目(U1901223)。
本文检验金融危机时期发达市场与新兴市场之间是否存在跨市场尾部风险溢出和传染,并分析跨市场尾部风险传染的驱动因素。首先,采用多元多分位数条件自回归模型(MVMQ-CAViaR)测度次贷危机和欧债危机时期发达市场和新兴市场间尾部风险溢...
关键词：尾部风险 风险溢出效应 风险传染动因 投资者行为 
从“管中窥豹”到“高屋建瓴”:大数据背景下的个人投资者行为被引量：2
《中国管理科学》2023年第9期244-254,共11页严雨萌 熊熊 路磊 张维 张永杰 
国家自然科学基金资助项目(71790594,71532009)。
现代金融理论是建立在资本资产定价模型(CAPM)和有效市场假说(EMH)两大理论基石之上的。然而,随着研究的深入,众多金融异象的出现动摇了理性人假说。Kahneman和Tversky率先提出了前景理论,开创了行为金融学的先河。随着大数据的发展,金...
关键词：大数据 投资者行为 研究展望 
股指期货交易政策、投资者行为与市场质量被引量：2
《中国管理科学》2023年第7期126-139,共14页刘慕涵 熊熊 
国家自然科学基金资助项目(71532009,71790594,U1811462)。
本文研究了在股指期货市场交易政策逐渐松绑这一背景下,投资者股指期货交易行为和股票市场质量的变化特点,以及投资者行为与市场波动性、流动性的相互关系。通过描述性统计、差异性检验和回归检验等方法发现:股指期货交易政策越宽松,投...
关键词：股指期货 交易政策 市场质量 投资者交易行为 
奖励众筹融资绩效动态预测研究——来自“众筹网”数据的实证被引量：1
《中国管理科学》2023年第5期71-83,共13页张卫国 黄思颖 王超 
国家自然科学基金-广东联合基金重点支持项目(U1901223);广东省自然科学基金研究团队项目(2017A030312001)。
奖励众筹融资绩效不仅受项目自身情况的影响,也与投资者行为有密切关系。本文研究了奖励众筹融资绩效与投资者投资和评论活动的动态变化关系,提出了投资曲线和评论曲线特征提取方法,并结合奖励众筹项目的投资特征、时滞评论特征以及项...
关键词：奖励众筹 融资绩效 投资者行为 动态预测 
异常情况下基于VARX模型的中国投资者行为研究被引量：5
《中国管理科学》2014年第4期17-24,共8页史永东 田渊博 
国家自然科学基金资助项目(71171036,71072140);国家社会科学基金重大项目(12&ZD067);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社科青年基金项目(12YJC790091);辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2013037,ZJ2013043;辽宁省教育厅科学研究一般资助项目(W2013206);东北财经大学跨学科研究中心招标项目
内容本文基于市场数据和宏观经济变量,通过引入虚拟变量代表作为大牛市和大熊市的异常情况,利用VARX模型研究了中国证券投资者在异常情况下的行为决策,同时,利用Cholesky正交分解的脉冲响应和方差分解分析了投资者行为变化的主要影响源...
关键词：VARX 资本市场 投资者行为 异常情况 脉冲响应 
投资者行为与期货市场波动:基于OLG模型和高频数据的理论与实证被引量：15
《中国管理科学》2012年第1期91-101,共11页王郧 华仁海 
国家自然科学基金面上项目(70873055);教育部人文社会科学研究规划项目(08JA790064)
本文是针对投资者行为与期货市场波动性关系的研究,首先将宏观经济学中的世代交叠模型(OLG)引入期货市场,建立了基于期货合约价格的投资者交易行为模型,以及将模型扩展到完全信息和部分信息的情况并求解出均衡解,在推导命题基础上建立...
关键词：投资者行为 OLG模型 动量交易 反转交易 
投资者行为对IPO抑价影响的比较研究被引量：8
《中国管理科学》2009年第5期175-182,共8页张小成 孟卫东 熊维勤 
国家自然科学基金资助项目(70473107)
运用行为博弈理论,研究了潜在需求不确定情况下,发行人、机构投资者和散户三个参与IPO主体行为对IPO抑价的影响,并对投资者性行为进行抑价比较分析。分析表明,机构投资者和散户对新股及价值评估不存在分歧时,只存在有意抑价,IPO抑价相...
关键词：IPO 抑价 行为博弈 
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