投资组合理论

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浅谈投资组合理论对我国保险风险管理体系的影响被引量：1
《金融经济（下半月）》2010年第9期108-110,共3页刘洁 
本文针对保险投资组合的风险度量和最优投资策略问题,使用Copula函数得到了不同资产构成的投资组合收益的联合分布,并利用度量了投资组合的整体风险,然后比较了几种风险度量模型的效果。针对的不足,引入作为投资组合的优化目标建立了保...
关键词：最优化 投资组合 COPULA函数 均值-方差模型 
现代投资组合理论的两点思考
《金融经济（下半月）》2006年第7期38-39,共2页何美贤 
关键词：有效市场假说 投资策略 内幕消息 股票价格 资产选择 长线投资 投资组合理论 证券资产 投资决策 投资观念 
中国B股市场投资组合的实证研究被引量：2
《金融经济（下半月）》2006年第7期79-81,共3页刘晓敏 胡晓华 
关键词：市场投资 证券组合 期望收益率 市场风险 CAPM Β系数 总风险 随机误差项 马柯维茨 投资组合理论 
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