投资组合优化

作品数：301被引量：699H指数：11
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鲁棒均值-半绝对偏差投资组合优化模型被引量：3
《系统工程》2012年第10期28-35,共8页戴志锋 文凤华 李董辉 
讨论了鲁棒均值-半绝对偏差投资组合优化模型。假定资产收益的均值属于矩形和椭球不确定集，分别给出了矩形不确定集下和椭球不确定集下鲁棒均值-半绝对偏差投资组合优化模型，其中前者为线性规划（LP），后者为二阶锥规划（SOCP）。采...
关键词：投资组合优化 均值-半绝对偏差 鲁棒优化 线性规划 二阶锥规划 
Heston模型下确定缴费型养老金的投资组合优化被引量：11
《系统工程》2012年第12期39-44,共6页张初兵 荣喜民 侯如靖 赵慧 
天津市自然科学基金资助项目(09JCYBLJC01800);天津财经大学优秀青年学者培育计划项目(2012)
在Heston模型下,研究了以最大化期望幂效用为目标的确定缴费型养老金的最优投资问题。在模型中,养老金被允许投资于一种无风险资产(债券)和一种风险资产(股票)。风险资产(股票)的价格服从收益率和波动率均是随机的Heston模型。通过HJB...
关键词：Heston模型 确定缴费型养老金 最优投资 
下偏矩方法在行为投资组合优化中的应用被引量：1
《系统工程》2008年第7期103-107,共5页方勇 孙绍荣 
国家自然科学基金资助项目(7027100570471066);上海市重点学科资助建设项目(T0502);上海市基础研究重点项目(03JC14054)
在行为投资组合优化过程中,机会约束的转化是一个关键问题。本文运用下偏矩的方法将机会约束转化为线性约束,并将证券的未来期望收益率表示为区间数,建立了一个行为投资组合优化模型,并运用中国证券市场的实际数据进行了实证分析。通过...
关键词：行为金融学 行为投资组合 机会约束 下偏矩 区间数 优化模型 
投资组合优化与风险分析被引量：2
《系统工程》1999年第1期76-78,共3页陈收 
随着经济的发展,金融与投资领域的研究日益显示其重要性,为加快我国在该领域的研究步伐,为资本市场的发展与完善,为企业投资活动提供理论支持,为探索与中国社会主义市场经济相适应的金融、投资体系的运行机理,正因为如此,本文以投资组...
关键词：证券投资 投资组合 优化 风险分析 
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