农产品期货

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我国农产品期货市场流动性测量及“跨品种”动态溢出研究被引量：2
《农业技术经济》2021年第11期62-77,共16页徐媛媛 王传美 
国家自然科学基金项目“蔬菜市场不确定性价格波动风险外溢效应及应对策略研究”(编号:71873051);国家自然科学基金项目“农产品期货与现货联合价格分布估计、基差风险与含权套期保值研究”(编号:72173052);国家自然科学基金项目“农产品期货市场泡沫风险的测度、形成机理与预警研究”(编号:71803058);教育部规划基金项目“‘逆全球化’背景下国际农业知识产权风险测度与反制策略研究——基于产业安全视角”(编号:19A10490020)。
本文基于豆粕、橡胶等8种主要农产品期货主力合约的日度交易信息,以FHT价差作为流动性代理,度量了合约上市以来流动性的历史演化,并构建了滚动协整、VEC模型与时变Copula模型以探讨流动性的"跨品种"溢出机制。研究发现:第一,不同农产品...
关键词：农产品期货市场 FHT价差 流动性溢出 尾部依赖 时变Copula模型 
目标价格补贴政策实施对农产品期货基差的影响——以大豆系品种为例被引量：12
《农业技术经济》2021年第4期46-58,共13页邢璐瑶 郭沛 
商品期货价格基差是衡量期货市场功能效率的重要指标之一,期货和现货价差走势大幅偏离等异常现象有可能引发市场系统性风险,影响基差水平的因素值得关注和研究。大豆目标价格补贴政策实施后,大豆系商品期现货基差走势发生明显变化。基...
关键词：目标价格补贴政策 农产品期货 基差 行为经济学 
货币政策对中国农产品期货价格的影响——基于泡沫期和非泡沫期的比较被引量：9
《农业技术经济》2019年第12期107-118,共12页田清淞 喻妍 肖小勇 李崇光 
国家自然科学基金项目(编号:71673103);国家自然科学基金青年项目(编号:71703049);教育部人文社会科学研究青年基金(编号:17YJC790173)
本文基于资产价格均衡模型,分析利率对农产品期货价格的基础部分和泡沫部分的不同影响,找出货币政策在泡沫期和非泡沫期影响差异的理论基础。并利用2005-2017年相关数据通过时变参数模型(TVP-VAR)实证检验货币政策的冲击效果。研究结果...
关键词：货币供应量 利率 农产品期货 价格泡沫 TVP-VAR 
农产品期货价格波动关联——基于日频数据和关联测量新框架被引量：13
《农业技术经济》2019年第1期25-39,共15页肖小勇 李崇光 黄静 
国家自然科学基金项目(编号:71673103和71703049);教育部人文社会科学研究青年基金(编号:17YJC790173);华中农业大学自主科技创新基金(编号:2662016QD053)
基于2014年12月19日—2018年3月20日的日频期货价格数据,借鉴Diebold和Yilmaz提出的新框架,本文从总关联、品种与市场关联和品种间关联三个视角考察我国农产品期货价格的波动关联及其时变特征。研究结论:(1)从总关联来看,我国农产品期...
关键词：农产品期货 价格波动 关联 风险 
我国农产品期货市场价格泡沫特征及品种差异性研究被引量：11
《农业技术经济》2018年第1期32-47,共16页黄慧莲 熊涛 李崇光 
国家自然科学基金(编号:71501079、71673103);中国博士后科学基金(编号:2015M570648)
本文将SADF方法引入我国农产品期货市场,对13个主要农产品期货品种进行价格泡沫检验,并从泡沫长度、持续时间、泡沫性质和价格波动等方面对价格泡沫特征进行分析,在此基础上进一步探究价格泡沫的品种差异性,以期全面系统地把握我国农产...
关键词：农产品期货 价格泡沫 SADF检验 泡沫特征 
我国农产品期货市场的价格泡沫检验:以鸡蛋期货为例被引量：15
《农业技术经济》2015年第12期78-88,共11页王燕青 王晓蜀 武拉平 
农业部2015年农业农村资源等监测统计项目资助(农业信息预警);系该项目阶段性研究成果;中央髙校基本科研业务费专项基金项目"城镇化对我国粮食安全的影响";教育部"新世纪优秀人才支持计划"(编号:NECT-11-0487)的部分资助
我国首个畜产品期货鸡蛋上市历时一年多,价格经历剧烈波动,最高涨幅约47%,被称为"火箭蛋"。本文运用SADF泡沫检验方法对2013年11月8日至2015年3月31日的鸡蛋期货日结算价格序列进行泡沫检验。研究发现,鸡蛋期货价格确实有泡沫存在,并且...
关键词：理性泡沫 SADF爆炸性过程 投机 格兰杰检验 
金融危机对中国农产品期货市场的冲击——基于事件研究法的价格敏感性测试被引量：10
《农业技术经济》2010年第7期4-12,共9页赵萌 吴迟 
暨南大学创新团队项目(编号:04SK2D03)的阶段性成果之一
本文利用事件研究法测试了中国农产品期货市场在金融危机过程中对于国际事件冲击反应的灵敏度。结果显示:整体来看,中国农产品期货市场对国际事件冲击的反应还是比较敏感的,利好消息将推动中国农产品期货价格上扬,获得统计上显著的正的...
关键词：金融危机 农产品期货 价格敏感性 事件研究 
农产品期货价格形成机理研究被引量：9
《农业技术经济》2005年第2期19-23,共5页吕东辉 杨印生 王旭 
期货价格是期货市场的核心要素 ,期货市场的套期保值功能和价格发现功能都是由期货价格的形成和变化引出的。本文对农产品期货价格形成机理和农产品期货价格形成中投资者认知与行为偏差进行了深入研究 ,并得出了重要启示。
关键词：农产品期货 期货价格 价格形成 期货市场 套期保值功能 价格发现功能 投资者 机理研究 认知 变化 
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