欧式双向期权

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依赖时间参数的几种有固定执行价格的亚式期权定价
《数学理论与应用》2012年第2期14-19,共6页朱利芝 余君武 
本文在假定标的资产模型依赖时间参数(即无风险利率,标的资产的期望收益率,波动率及红利率),利用已建立的亚式期权定价模型,讨论了上限型期权、抵付型期权、双向型期权等,得到相应的期权定价解析公式.
关键词：亚式期权 上限型期权 抵付型期权 欧式双向期权 
具有不同借贷利率的几种期权的定价及其套期保值策略
《数学理论与应用》2011年第4期25-31,共7页朱利芝 刘韶跃 唐古生 
湖南省教育厅科研基金项目(09C391)
本文假定在不同借贷利率和无套利的基础上建立相应的偏微分方程及利用Feynman-Kac公式得到抵付型期权,资产或无偿买权和欧式双向期权的定价公式及其套期保值策略.
关键词：Feynman—Kac公式 抵付型期权 欧式双向期权 套期保值 
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