期权定价理论

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基于Longstaff期权定价理论的定向增发折价因素探析被引量：1
《金融经济（下半月）》2012年第6期82-84,共3页丁一 
本文以2006.1.1-2011.12.31成功进行定向增发的391家上证A股上市公司为样本,在前人研究基础上进行创新——用Longstaff期权定价模型对定向增发后限售股定价,以此为基础计算定向增发折价率并探析影响定向增发折价率因素。大股东认购比率...
关键词：定向增发折价 投资者情绪 限售股定价 Longstaff期 权定价模型 流通折价 信息不对称 
植物品种权评估问题研究被引量：2
《金融经济（下半月）》2008年第4期108-109,共2页宋霞 朱震宁 卞影 
关键词：品种权 植物新品种 收益现值法 产权保护意识 法律保护 育种者 技术商品 存续期间 期权定价理论 无形财产 
基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究被引量：3
《金融经济（下半月）》2008年第1期44-46,共3页肖霞 
关键词：公司信用 KMV模型 模型评价 股票市场 公司资产 资产价值 信用风险管理 中国证券市场 价值波动 期权定价理论 
实物期权定价理论及其发展述评被引量：1
《金融经济（下半月）》2006年第12期131-132,共2页李检华 谭剑伟 魏钦溪 
关键词：实物期权定价 期权费 标的资产 金融期权 项目价值 期权价值 投资成本 实物期权理论 执行价格 欧式看涨期权 
信用违约互换定价模型综述被引量：2
《金融经济（下半月）》2006年第11期109-110,共2页李虹欢 马超群 
关键词：信用违约互换 信用风险管理 期权定价理论 公司价值 MERTON 违约事件 互换交易 四大国有银行 商业银行信用 信用衍生产品 
我国住房抵押贷款提前偿付率的预测方法研究
《金融经济（下半月）》2006年第7期125-126,共2页罗颖 邓田生 
关键词：提前偿付 抵押贷款 预测方法研究 借款人 借款者 上证指数 预测模型 宏观经济变量 期权定价理论 投资策略 
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