云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- MERTON

MERTON: 作品数：70被引量：103H指数：5; 导出分析报告; 相关领域：经济管理更多>>; 相关作者：吕喜明段楠甘小艇张春海郑莉莉更多>>; 相关机构：长沙理工大学内蒙古财经大学内蒙古大学湖南大学更多>>; 相关期刊：更多>>; 相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金国家教育部“211”工程更多>>

求解Merton和Kou跳跃扩散模型下美式期权定价的隐显方法: 《计算数学》2025年第1期61-78,共18页陈迎姿王晚生谢家泉; 国家自然科学基金青年项目(12101141);国家自然科学基金面上项目(12271367,92470119);教育部人文社科规划基金项目(22YJA790067)资助。; 本文提出采用隐显分裂方法求解金融期权定价问题中的美式期权满足的线性互补问题.尽管隐显方法已被广泛地应用跳扩散模型,但大多应用在欧式期权,而且在美式期权的数值求解问题中鲜有稳定性分析.在本文中,我们提出在时间上采用隐显二阶...; 关键词：隐显方法跳扩散模型美式期权线性互补问题稳定性分析

Merton跳扩散模型下沪深300ETF期权定价的实证研究: 《齐鲁工业大学学报》2024年第6期74-80,共7页王玉婵单亮恩; 江苏省高等学校自然科学研究项目(19KJB110018)。; 沪深300ETF期权市场数据呈现“尖峰厚尾”的统计特征,与正态分布存在偏差,标的资产价格常常不是连续变化,在某一时间会存在“异常跳跃”,因此利用描述带“异常跳跃”现象的Merton跳扩散模型计算沪深300ETF期权价格。Merton跳扩散模型中...; 关键词：Merton跳扩散模型 GARCH模型异常值检验沪深300ETF 期权定价

Deterministic modelling of implied volatility in cryptocurrency options with underlying multiple resolution momentum indicator and non-linear machine learning regression algorithm: 《Financial Innovation》2024年第1期499-523,共25页F.Leung M.Law S.K.Djeng; Modeling implied volatility(IV)is important for option pricing,hedging,and risk management.Previous studies of deterministic implied volatility functions(DIVFs)propose two parameters,moneyness and time to maturity,to ...; 关键词：Implied volatility Cryptocurrency options Momentum indicator Relative strength index Machine learning Random Forest regression Black-Scholes-Merton equation

基于KMV-CatBoost增强的企业信用债券违约风险评估模型被引量：1: 《上海师范大学学报（自然科学版中英文）》2024年第2期247-253,共7页王培培周小平陈佳佳王涵棋; 上海市科学技术委员会项目(22142201900)。; 针对传统预测模型对于企业信用债券违约预测准确率低、拟合效果差的问题,提出了基于Kaufman-Merton-Voss(KMV)-Categorical Boosting(CatBoost)的企业债券违约预测模型.首先对原始样本数据进行预处理,降低噪声数据对预测模型的影响;然后...; 关键词：债券违约预测模型 CatBoost Kaufman-Merton-Voss(KMV)

带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题: 《理论数学》2023年第9期2536-2559,共24页胡静黄小涛; 为了更合理地描述金融市场里股票等风险资产的“跳跃”、“尖峰厚尾”以及多周期现象,本文通过引入Merton跳跃、分数阶几何布朗运动以及多尺度理论,研究了在标的资产满足带跳多尺度分数阶几何布朗运动的假设下,欧式期权的定价问题。首先...; 关键词：欧式期权定价方程分数布朗运动 Merton跳跃多尺度布朗运动等价鞅测度

基于Merton跳-扩散模型的上证50ETF期权定价研究被引量：1: 《中国物价》2022年第12期65-67,84,共4页姜鲁宁陈迎姿; 期权一直以来都是学者们的关注对象,经典的BS期权定价模型假设股票价格是连续变动的,然而在现实中股票价格受各种因素的影响从而呈现出一种间断的“跳空”现象,所以该模型并不适用。本文以上证50ETF期权为研究对象,建立了Merton跳-扩散...; 关键词：上证50ETF期权期权定价 Merton跳-扩散模型

Quantitative Structural Models to Assess Credit Risk on Individuals: 《Journal of Applied Mathematics and Physics》2022年第7期2313-2340,共28页Akorede K. Oluwo Enrique Villamor; Default Probabilities quantitatively measures the credit risk that a borrower will be unable or unwilling to repay its debt. An accurate model to estimate, as a function of time, these default probabilities is of cruc...; 关键词：Merton Structural Model Individual Default Intensities Hazard Rate for Individuals Individual Risk Premium

Merton跳扩散期权模型的数值方法被引量：1: 《山西师范大学学报（自然科学版）》2022年第1期19-24,共6页张艳萍; 研究Merton跳扩散过程下欧式看涨期权定价的数值计算方法.对欧式看涨期权满足的偏微分积分方程定解问题,首先进行变量替换,转化为常系数的初边值问题,然后通过分别对空间项、时间项离散,建立有限差分C⁃N格式进行求解,并证明了所建立差...; 关键词：期权定价跳扩散模型偏微分积分方程 C⁃N格式

混合次分数布朗运动机制下带有随机利率的欧式期权定价模型被引量：2: 《安庆师范大学学报（自然科学版）》2022年第1期92-98,共7页王欣怡郭志东; 安徽省自然科学基金(1908085QA29)。; 期权定价是金融数学中的重要研究问题,而长程相关性是标的资产价格变化的一个重要特征。标的资产价格变化的随机驱动源通常为几何布朗运动,已有的期权定价模型无法刻画标的资产价格变化的这一特征,而混合次分数布朗运动可以较好地描述...; 关键词：期权定价混合次分数布朗运动 Merton随机利率模型隐含波动率

上市公司债务信用风险评估——基于不同Merton模型有效性的研究: 《全国流通经济》2022年第5期150-156,共7页张紫薇; 本文以我国2019年上市公司作为样本,主要研究Merton模型中的违约距离变量对公司信用风险是否具有显著的解释能力与预测能力,通过比较财务模型、拓展的Merton违约距离模型和Merton Naïve模型以及混合模型对信用风险的解释能力与预测效果...; 关键词：债券违约信用风险 MERTON模型违约预测模型

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