权重函数

作品数：189被引量：892H指数：13
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基于新权重函数的MIX-GARCH-L模型及其应用被引量：1
《统计与决策》2024年第8期22-27,共6页杨炜明 刘涛 王琴 
国家统计局重大统计专项(2023ZX08);重庆市自然科学基金资助项目(CSTC2020JCYJ-MSXMX0394);重庆市社会科学规划项目(2022NDQN23);重庆对外经贸学院校级重点项目(KYSK202203)。
文章引入一种新的权重函数,并构建新的波动率模型——MIX-GARCH-L模型,新模型能够充分利用高低频数据提炼出更有价值的信息。针对新模型参数估计问题,提出MIX-GARCH-L模型的参数估计方法来分析估计量的理论性质,证明了对应的中心极限定...
关键词：混频数据 新权重 波动率 参数估计 数值模拟 
混频数据模型应用研究现状及展望被引量：4
《统计与决策》2021年第8期23-28,共6页吴培 李哲敏 
中国农业科学院创新工程项目(CAAS-ASTIP-2020-AII-02);农业农村部农业科研杰出人才经费资助项目
混频数据模型能有效避免传统计量经济模型对不同频率数据"预处理"带来的有效信息损失或无效信息虚增问题。文章将混频数据模型的演变发展分为3个阶段,系统梳理了MIDAS模型及其衍生模型的提出背景及国内外应用领域;分别从预测方向及时效...
关键词：混频数据模型 模型比较 变量选择 滞后阶数 权重函数 
我国股票价格与通货膨胀关系的实证分析被引量：2
《统计与决策》2018年第7期165-168,共4页于扬 王维国 王春枝 
国家社会科学基金资助项目(13CJ7Y010);内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY18130);内蒙古财经大学教育改革专项基金(JXYB1603)
文章选择高频股票价格等先行指标构建多种AR-M-MIDAS模型研究了我国股票价格对通货膨胀的影响机制及作用路径,结果表明,我国股票价格对通货膨胀存在显著正向效应,随着高频变量滞后阶数的递增,股票价格对通货膨胀的影响机制呈凹型下降趋...
关键词：AR-M-MIDAS类模型 权重函数 通货膨胀 股票价格 
众里取大规则下由频率确定属性权重的方法被引量：2
《统计与决策》2017年第8期63-66,共4页陈亮 成榕 岳立柱 
辽宁省社会科学规划基金合作项目(L15EJY001);辽宁省教育厅项目(LJCR007;LGCR010)
目前获取属性权重方法,大多数需要决策者对属性直接打分或两两比较或优劣排序,这要求属性数量不宜过多、决策者应对各个属性有充分了解。众里取大规则下由频率确定属性权重的方法要求决策者挑选一个最重要属性,进而通过频率确定属性权...
关键词：多属性决策 权重 权重函数 属性 
信息不确定条件下的风险决策研究被引量：2
《统计与决策》2016年第21期40-43,共4页尹文专 
重庆市教委人文社科项目(13SKQ03)
信息在风险决策中扮演关键角色,但决策者在现实情境中却往往无法掌握明确信息,文章试图分析实验参与者在信息明确程度不同的情境中对决策偏好的差异,以探索其与风险态度的关联性。研究发现:决策者会因信息的明确程度不同,而偏好不一样...
关键词：风险决策 信息 机率权重函数 PROBIT模型 
展望理论下的收益率分布函数
《统计与决策》2006年第10期57-58,共2页董大勇 金炜东 郑瑶 
在累积展望理论的基础上,提出了概率转换收益率分布函数。利用上海A股数据对该模型进行检验,结果表明在0.05水平下,80.83%股票收益率认为符合概率转换收益率分布。
关键词：收益率分布 权重函数 价值函数 风险态度 
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