权重函数

作品数：189被引量：892H指数：13
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基于概率权重函数和随机占优准则的开放式基金评级被引量：7
《中国管理科学》2013年第1期23-30,共8页李昊 
国家社会科学基金资助项目(12CGL017)
传统的开放式基金评级方法存在两个缺陷,首先是忽视了现实中投资者是如何做决策的,假定投资者对利益和损失的主观态度相同;其次是忽略了现实的样本性质,假定随机收益的样本达到渐近正态的规模。通过期望效用的高阶泰勒序列展开建立超额...
关键词：概率权重函数 随机占优 开放式基金 
收益率分布主观模型及其实证分析被引量：6
《中国管理科学》2007年第1期112-120,共9页董大勇 金炜东 
国家自然科学基金资助项目(70501025)
在累积展望理论基础上,通过累积概率描述主观因素对内在价值分布的影响,建立收益率分布主观模型。建立从经验收益率数据中估计投资群体的风险追求程度、投资情绪和非完全理性程度等行为变量参数的方法。利用沪市A股数据,进行χ2同分布...
关键词：收益率分布 权重函数 风险态度 投资情绪 有限理性 
展望理论的权重函数与证券收益率分布被引量：15
《中国管理科学》2005年第1期24-29,共6页董大勇 史本山 曾召友 
证券收益率的概率受到投资者主观判断概率的影响 ,从而形成“尖峰厚尾”等形态特征。在展望理论的权重函数的基础上 ,建立了收益率分布主观概率模型 ,对收益率分布的“厚尾分布”、中部形态及整体形态特征进行了理论推导。并利用深圳证...
关键词：展望理论 权重函数 主观概率 厚尾分布 
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