权重函数

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基于新权重函数的MIX-GARCH-L模型及其应用被引量：1
《统计与决策》2024年第8期22-27,共6页杨炜明 刘涛 王琴 
国家统计局重大统计专项(2023ZX08);重庆市自然科学基金资助项目(CSTC2020JCYJ-MSXMX0394);重庆市社会科学规划项目(2022NDQN23);重庆对外经贸学院校级重点项目(KYSK202203)。
文章引入一种新的权重函数,并构建新的波动率模型——MIX-GARCH-L模型,新模型能够充分利用高低频数据提炼出更有价值的信息。针对新模型参数估计问题,提出MIX-GARCH-L模型的参数估计方法来分析估计量的理论性质,证明了对应的中心极限定...
关键词：混频数据 新权重 波动率 参数估计 数值模拟 
一种基于LASSO的多变量混频GARCH模型设计与优化算法研究被引量：4
《数量经济技术经济研究》2021年第12期146-163,共18页方彤 苏治 
国家社科基金重大项目(15ZDC024);国家自然科学基金面上项目(71871234);山东省自然科学基金青年项目(ZR2020QG034)的资助。
研究目标:在多变量混频GARCH模型中实现低频变量选择。研究方法:构建基于线性波动率预测模型的混频GARCH模型长期波动成分,在对数似然函数中引入LASSO惩罚项,使用多种优化算法实现惩罚似然函数估计并对算法效率进行模拟和评估。研究发现...
关键词：混频GARCH 变量选择 权重函数 LASSO 优化算法 
优势关系下带属性权重模糊决策表的部分一致约简被引量：1
《模糊系统与数学》2021年第6期28-35,共8页冉钦文 徐伟华 
国家自然科学基金资助项目(61976245,61772002)。
在现实生活中很多信息表是基于优势关系的,同时信息表中每个样本的属性值是模糊数,并且对不同的属性的重视程度也是不完全相同的,即对于不一样的属性存在着不一样的权重。针对这一情况,本文借鉴了直觉模糊序表的权重函数的想法,建立了...
关键词：部分一致约简 权重函数 属性权重 决策表 
城市人才吸引力水平的量化评价被引量：2
《数学建模及其应用》2019年第2期36-49,79,共15页翟思涵 叶嘉程 袁临风 程昕 朱吉人 汪昌盛 
一个地区的人才吸引力的核心内涵就是这个地区所具有的可以影响人才选择的能力.对于影响人才选择的偏好和效用函数,采用柯布-道格拉斯函数刻画人才的需求和愿望.论证了柯布-道格拉斯函数消除量级影响的优良性质,省市区一套模型具有合理...
关键词：人才吸引力量化 PAGERANK 柯布-道格拉斯函数 动态权重函数 
基于改进Gini-Simpson指数的指标及权重均为混合属性的广义灰靶决策方法被引量：2
《统计与信息论坛》2019年第2期28-34,共7页马金山 
河南理工大学博士基金<不确定性广义灰靶决策方法及其在煤矿安全管理中的应用>(B2016-53)
提出了一种新的以改进的Gini-Simpson指数为决策依据的指标及权重均为混合属性值的广义灰靶决策方法。该方法构造权重函数将不确定性混合指标权重确定化,并以改进的综合加权Gini-Simpson指数作为方案决策的依据。首先将各方案的混合属...
关键词：Gini-Simpson指数 混合属性 广义灰靶决策方法 权重函数 二元联系数 
一类包含不同权重函数的混频GARCH族模型及其应用研究被引量：9
《数量经济技术经济研究》2018年第10期126-143,共18页苏治 方彤 马景义 
国家社科基金重大项目(15ZDC024);国家自然科学基金面上项目(71473279;71671193);中央财经大学博士研究生重点选题支持计划(2016-ZDXT01)的资助
研究目标:构建包含不同权重函数的混频GARCH族模型,给出权重分布性质证明,通过中国股市波动度量和预测进行模型比较与评估。研究方法:将多种权重函数纳入混频GARCH模型,给出离散时间下的权重分布性质,基于准极大似然法对模型进行估计。...
关键词：混频GARCH模型 权重函数 模型比较 股市波动 样本外预测 
我国股票价格与通货膨胀关系的实证分析被引量：2
《统计与决策》2018年第7期165-168,共4页于扬 王维国 王春枝 
国家社会科学基金资助项目(13CJ7Y010);内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY18130);内蒙古财经大学教育改革专项基金(JXYB1603)
文章选择高频股票价格等先行指标构建多种AR-M-MIDAS模型研究了我国股票价格对通货膨胀的影响机制及作用路径,结果表明,我国股票价格对通货膨胀存在显著正向效应,随着高频变量滞后阶数的递增,股票价格对通货膨胀的影响机制呈凹型下降趋...
关键词：AR-M-MIDAS类模型 权重函数 通货膨胀 股票价格 
MIDAS模型与EQW模型预测精度的比较——以资产价格的经济增长效应为例
《北京理工大学学报（社会科学版）》2017年第6期95-102,共8页王春枝 赵国杰 王维国 于扬 
国家社会科学基金重大项目资助"新常态下我国宏观经济监测和预测研究"(15ZDA001);内蒙古自然科学基金资助项目"结构转换GARCH建模及其在金融资产收益波动中的应用"(2016MS0716);内蒙古自然科学基金资助项目"蒙特卡洛方法在贝叶斯随机波动预测模型中的应用研究"(2014MS0701)
深入剖析混频数据模型(MIDAS)的内部结构,推导出MIDAS模型与传统同频率EQW模型的区别与联系,并且证明EQW模型参数估计的偏误,在此基础上,进一步结合多种不同形式的权重函数,推导出MIDAS类模型非线性最小二乘估计方法的具体机理及理论演...
关键词：MIDAS模型 EQW模型 预测精度 权重函数 资产价格 经济增长 
我国资产价格对CPI影响效果的研究——基于混频数据模型的分析被引量：7
《价格理论与实践》2017年第4期96-99,共4页于扬 王维国 
国家社会科学基金重大项目"新常态下我国宏观经济监测和预测研究(15ZDA001);内蒙古自治区自然科学基金项目"结构转换GARCH建模及其在金融资产收益波动中的应用"(2016MS0716)
本文以混频数据模型(MIDAS)的建模理论和分析技术为视角,在结构分析框架下构建多种M-MID AS-AR模型,研究了我国高频资产价格对低频CPI影响效果及样本内预测精度。结果表明:资产价格对CPI水平有显著影响;资产价格上涨会通过财富效应抬高C...
关键词：混频数据模型 权重函数 CPI 资产价格 
众里取大规则下由频率确定属性权重的方法被引量：2
《统计与决策》2017年第8期63-66,共4页陈亮 成榕 岳立柱 
辽宁省社会科学规划基金合作项目(L15EJY001);辽宁省教育厅项目(LJCR007;LGCR010)
目前获取属性权重方法,大多数需要决策者对属性直接打分或两两比较或优劣排序,这要求属性数量不宜过多、决策者应对各个属性有充分了解。众里取大规则下由频率确定属性权重的方法要求决策者挑选一个最重要属性,进而通过频率确定属性权...
关键词：多属性决策 权重 权重函数 属性 
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