重尾分布

作品数：185被引量：396H指数：11
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保险索赔数据的统计分析被引量：1
《统计与决策》2010年第3期134-137,共4页赵慧 荣喜民 
国家社科基金资助项目(09CTJ001);天津市自然科学基金资助项目(07JCYBJC05200);南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助项目(2001T08)
保险公司的索赔是影响其发展的重要因素,文章系统地分析了财产保险索赔数据。首先采用因子分析和K-均值聚类等方法研究了影响保险公司财产险索赔的潜在因素,建立了财产险索赔预警指标,并根据索赔额将财产保险分公司进行分类。同时利用...
关键词：保险索赔 重尾分布 剩余风险均数 因子分析 K-均值聚类 
基于重尾分布的商业银行市场风险VaR计量研究
《统计与决策》2009年第24期26-28,共3页钱艺平 林祥 陈治亚 
国家自然科学基金资助项目(10771216);中南大学青年科学基金资助项目(761122880)
文章运用具有重尾特征的Weibull分布来描述商业银行风险资产的损失率,根据VaR的计算原理,得到了市场风险VaR的明确计算公式。并且对VaR的影响因素进行敏感性分析,找到了VaR与置信水平和风险资产损失率的尾部之间的关系。最后结合损失率...
关键词：Weibtull分布 市场风险 VAIL 极大似然估计 
重尾分布情形下区间底部风险度量的比较被引量：2
《统计与决策》2008年第19期26-28,共3页孙德才 孙浩 陆朝阳 
文章将单一的风险度量扩展到区间底部风险度量,给出了重尾分布情形下区间底部风险度量的比较,并作了相关证明。
关键词：区间风险度量 重尾分布 底部风险度量 慢变 
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