重置期权

作品数：57被引量：115H指数：6
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具有多时点重置的欧式重置权证定价被引量：1
《统计与决策》2010年第12期163-165,共3页匡爱民 
文章考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价。应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型。
关键词：重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 MONTE CARLO模拟 
重置期权的一种创新及其定价被引量：3
《统计与决策》2006年第10期32-34,共3页刘平兵 欧辉 
高校博士点基金项目(20040542006)
本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下,对传统重置期权进行了创新,并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。
关键词：重置期权 随机利率 鞅 
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