周日历效应

作品数：15被引量：66H指数：5
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相关作者：郭彦峰赵玉肖倬华仁海魏宇更多>>
相关机构：西南交通大学电子科技大学中国建设银行暨南大学更多>>
相关期刊：《理财（市场版）》《环渤海经济瞭望》《世界农业》《中国商论》更多>>
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中国油脂期货市场信息效率研究被引量：4
《世界农业》2012年第3期37-41,共5页李敬 赵玉 王晓明 
教育部人文社科研究基金项目(11YJC790081);国家社科基金项目(11CJY063);湖北省教育厅人文社科重点项目(2011JYTE022)
在对期货市场的信息效率进行分析时,采用带虚拟变量的TARCH模型对期货市场的周日历效应进行了检验。结果表明,中国油脂期货市场存在周日历效应,不同价格波动阶段分别存在正的"周一效应"或负的"周二效应",或二者兼备,市场不符合弱式有效...
关键词：油脂期货市场 信息效率 TARCH模型 周日历效应 
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