资本资产定价

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基于上海股票市场的CAPM模型适用性实证分析被引量：4
《时代金融》2018年第27期148-148,154,共2页肖恒 
资本资产定价模型(CAPM)自在西方经济史提出以来已有近60年的历史,它为投资组合理论应用于实践提供了可行途径,但是CAPM模型在中国证券市场中的适用性却差强人意。通过对我国证券市场中CAPM模型的适用性进行实证检验,发现CAPM理论在上...
关键词：资本资产定价模型 Β系数 实证检验 
资本资产定价模型与套利定价模型的比较研究被引量：3
《时代金融》2017年第5期244-245,共2页查凯文 关林炎 陈曦 
在现代标准金融理论体系下,资本资产定价CAPM模型和套利定价APT模型在简化风险资产中扮演者重要角色,其地位举足轻重。两大模型给出了简洁的定价公式,使权益投资者在投资活动中更方便的做出合理的投资决策。本文将从不同的几个方面分析...
关键词：比较 CAPM模型 APT模型 
基于资本资产定价模型的债券市场估值
《时代金融》2017年第3期277-,共1页陶爽 刘颖艳 
资本资产定价是现代金融理论的三大基石之一,一些西方的发达国家的投资者常常用资本资产定价模型来解决金融投资决策等相关问题。该模型在资产预算、投资风险控制分析、投资组合绩效预测、投资案例研究分析等方面被广泛应用。
关键词：资本资产定价模型 债券市场 估值 
资本资产定价模型(CAPM)的文献综述被引量：2
《时代金融》2016年第14期279-280,共2页潘贵芳 
2012年度"上海市高校青年教师培养资助计划"
20世纪60年代,夏普(William Sharpe),林特尔(John Lintner)以及莫森(Jan Mossin)等人在马克维茨投资组合理论的基础上分别建立了资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,简称CAPM)。鉴于这一理论的简捷性与可操作性,该模型一经...
关键词：资本资产定价模型 系统性风险 收益 
CAPM模型在中国资本市场中的实证检验被引量：1
《时代金融》2016年第14期14-15,共2页李颖 樊星 
本文采用中国上海资本市场的交易数据对资本资产定价模型(C A PM)的适用性进行了两个方面的检验:资产的风险和收益之间是否存在线性关系;资产的风险和收益是否正相关。结果发现:2010年1月1日至2016年1月1日期间,上海资本市场股票组合的...
关键词：资本资产定价模型 超额收益率 市场风险 
基于上证A股市场的资本资产定价模型实证检验被引量：1
《时代金融》2016年第9期154-155,共2页金思宇 李婉婷 李昱希 金辉 
本文以上证180中选取的具有代表性的82只股票为研究样本,对资本资产定价模型,运用简化的F-M方法进行实证检验。发现资本资产定价模型的假设条件与中国股市的实际情况差距过大,检验结果证明资本资产定价模型并不适应于中国市场。
关键词：资本资产定价模型 F-M方法 股票组合 
基于小波分析的资本资产定价模型
《时代金融》2015年第11X期253-,共1页谢依辰 
小波分析是在应用数学的基础上发展起来的一门新兴学科,经过数十年来的飞速发展,小波分析理论已经被广泛运用于各行各业。本文在借鉴国内外关于小波分析理论在金融领域应用的基础上,将小波分析应用于资本资产定价模型(CAPM模型)中,从上...
关键词：小波分析 资本资产定价模型 
“互联网+”背景下医药股定价分析——以瑞康药业为例
《时代金融》2015年第24期13 15-,共2页邓敏宁 
2015年3月,中国政府提出"互联网+"的概念。在"互联网+"概念的带动下,电商引入医药销售为主的药业公司的股票呈现上升趋势。但是引入互联网概念的医药股的股价是否反映其在引进电商业务的内在价值?以瑞康药业(002589)为例,首先通过杜邦...
关键词：瑞康药业 互联网+ 资本资产定价模型 股利贴现模型 
金融数学概述
《时代金融》2011年第10X期86-86,共1页郭驰 
金融数学是以随机分析为核心,在两次"华尔街革命"的基础上产生和发展起来的独立的、具有理论研究与实践价值的交叉学科。它主要是运用现代数学理论和方法对金融理论和实践进行数量分析。本文从金融数学的主要理论、最新进展和发展趋势...
关键词：金融数学 投资组合选择理论 资本资产定价 
资本资产定价模型(CAPM)在中国股市的有效性检验被引量：1
《时代金融》2011年第7X期160-161,共2页刘佳珍 
本文利用2008年7月1日～2010年7月1日的数据对上海证券市场的有效性进行实证检验,结果表明CAPM并不适合上海证券市场,股票的收益率与系统风险之间并不存在显著的线性关系。
关键词：CAPM 收益率 风险 
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