最优币种结构

作品数：7被引量：24H指数：2
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人民币作为国际储备货币的前景分析:以韩国的需求为例被引量：2
《世界经济研究》2017年第9期52-64,共13页白晓燕 郭丹 
文章使用附加惯性、贸易和外债约束以及带交易成本的MV-DCC-GARCH模型,求解2012年第三季度至2015年第四季度韩国央行外汇储备的最优币种结构,分析人民币成为韩国储备货币后的最优权重及其动态变化,并通过情景假设模拟人民币充当韩国储...
关键词：人民币 国际储备货币 韩国 最优币种结构 
多目标约束下的中国外汇储备最优币种结构
《金融理论与实践》2013年第5期35-40,共6页白晓燕 徐欢 
“中央高校基本科研业务费专项资金”武汉大学自主科研项目“中国外汇储备的适度规模和动态调整:基于跨期均衡模型的分析”(105275995);武汉大学“70后”团队项目的研究成果
采用带约束条件的均值-方差模型估算2001—2011年中国外汇储备的最优币种结构。实证过程包括三项改进:兼顾央行的多重目标,构造涵盖均值方差法和交易法的优化框架;建立收益最大化和风险最小化两个基本模型;对货币收益率做出两种假设—...
关键词：外汇储备 币种结构 均值-方差模型 
基于真实收益率的中国外汇储备最优币种结构分析被引量：2
《特区经济》2012年第7期106-108,共3页柳向东 贾佳林 
本文利用Markowitz提出的资产组合理论(Markowitz,1952),结合中国外汇储备结构的具体情况,根据经济实力、币值稳定性和交易匹配三大原则,摒弃含有诸多弊端的、单纯以美元计价的外汇储备收益率,改为采用以商品篮子衡量的外汇储备真实收...
关键词：商品篮子 外汇储备 最优币种结构 风险有效前沿 
基于资产组合模型的中国外汇储备最优币种结构的分析
《中国外资》2012年第5期19-19,21,共2页易智沅 
目前我国已经成为世界上外汇储备持有量第一大国家,在国际金融市场风云突变的今天,持有的外汇越多,承担的汇率风险也就越大。稍有不慎,持有巨额的外汇储备就会面临风险,不仅不会带来收益,还可能遭受损失。因此,合理的组合外汇储备币种...
关键词：资产组合模型 外汇储备 币种结构 
外汇储备币种结构管理:国际研究综述被引量：13
《世界经济》2010年第9期3-27,共25页徐永林 张志超 
上海市学科建设项目(J51201)资助
本文回顾和评述关于储备货币构成问题的国际文献及其发展。这一领域的国际研究,集中于在总量层次上分析全球和国家集团储备币种结构的决定因素与在国别层次上选择最优的储备货币比例问题。证据显示,储备币种结构的演变是缓慢的过程,取...
关键词：外汇储备管理 最优币种结构 交易需求模型 均值-方差法 
中国外汇储备最优币种结构再分析
《价格月刊》2010年第3期69-71,共3页王硕 曾诗鸿 
教育部规划项目(06JA790007)的阶段性成果
近年来中国外汇储备保持了高速的增长势头,截至2009年4月外汇储备达到20088.8亿美元。如何有效防范巨大外汇储备风险成为关注的焦点。鉴于中国现阶段贸易顺差和外汇储备过量的背景,调整外汇储备结构、提高外汇储备的运营效率成为外汇储...
关键词：外汇储备 币种结构 风险控制 
新汇率制度下我国外汇储备最优币种结构配置的理论分析与实证计算被引量：9
《财贸经济》2009年第11期24-29,共6页刘莉亚 
国家社科基金重大项目(基金编号:08&ZD036)的阶段性成果
本文以外汇储备的最优币种结构为研究对象,采用着重于风险-收益分析的马柯维茨资产组合模型作为外汇储备币种结构配置的基础理论分析框架,并通过逐步加入进出口贸易结构、外债结构以及汇率制度等约束条件,来兼顾考虑外汇储备的功能需求...
关键词：外汇储备 最优币种结构 汇率制度改革 
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