最优套期保值

作品数：158被引量：391H指数：12
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基于降噪-混频-分解的集成方法估计最优套期保值比率研究
《系统工程理论与实践》2025年第2期429-447,共19页朱鹏飞 卢团团 魏宇 
国家自然科学基金(72304241,72401260);浙江省社会科学界联合会研究课题成果(2024N005);浙江工业大学人文社会科学研究基金年度项目(SKY-ZX-20240015)。
本文提出了基于降噪-混频-分解的集成方法,以上海原油期货(INE)和国内外原油现货为例,估计全球经济政策不确定性冲击下最优套期保值比率.该方法在对价格序列充分降噪前提下,使用混频手段测度相依性并获得初始套期保值比率,继而引入“分...
关键词：最优套期保值比率 上海原油期货 国内外原油现货 全球经济政策不确定性 基于降噪-混频-分解的集成方法 
时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型被引量：8
《系统工程理论与实践》2020年第10期2563-2580,共18页朱鹏飞 唐勇 卢团团 林娟娟 
国家自然科学基金(71573042,71973028);福建省自然科学基金(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)。
针对以往套期保值比率估计模型忽略多时间尺度价值和忽略高阶矩波动时变特征的不足,本文基于时-频域视角,将EEMD方法和GARCHSK方法引入到套期保值比率估计过程中.同时也鉴于分解后的各个时间尺度上建模结果仅能包含单一频率信息,又采用...
关键词：最优套期保值比率 时-频域 高阶矩波动时变特征 分解-集成 集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型 
“公司＋农户”模式下公司的最优套期保值和订单价格方式被引量：5
《系统工程理论与实践》2012年第8期1655-1661,共7页杨晨辉 刘新梅 魏振祥 
西安交通大学“985”工程项目(07200701)
在对"公司+农户"与期货市场之间运行机理分析的基础上,构建公司的期望效用模型对最优套期保值和订单价格方式进行了研究,结果发现:在期货市场是跨期无偏的条件下,受流动性约束的公司在期货市场卖出的最优期货头寸小于订单规模;当对被套...
关键词：公司+农户 流动性约束 套期保值 订单价格 点价 
基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型被引量：3
《系统工程理论与实践》2008年第6期1-13,58,共14页迟国泰 杨万武 王玉刚 
国家自然科学基金(70571010);中期协联合研究计划项目(GT200410,ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
依据期货-期货相关性与现货-期货相关性原理,在最小方差套期保值的基础上,引入了多品种期货套期保值的资金约束,建立了多品种期货套期保值模型.该模型的创新与特色是建立基于资金限制的多品种期货套期保值模型.利用多元GARCH预测多品种...
关键词：多品种套期保值 最优套期保值比率 资金限制 交叉套期保值 多元GARCH 多元蒙特卡罗模拟 
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