最优套期保值

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基于降噪-混频-分解的集成方法估计最优套期保值比率研究
《系统工程理论与实践》2025年第2期429-447,共19页朱鹏飞 卢团团 魏宇 
国家自然科学基金(72304241,72401260);浙江省社会科学界联合会研究课题成果(2024N005);浙江工业大学人文社会科学研究基金年度项目(SKY-ZX-20240015)。
本文提出了基于降噪-混频-分解的集成方法,以上海原油期货(INE)和国内外原油现货为例,估计全球经济政策不确定性冲击下最优套期保值比率.该方法在对价格序列充分降噪前提下,使用混频手段测度相依性并获得初始套期保值比率,继而引入“分...
关键词：最优套期保值比率 上海原油期货 国内外原油现货 全球经济政策不确定性 基于降噪-混频-分解的集成方法 
从青山逼空事件看镍期货套期保值在风险管理中的应用
《现代营销（下）》2024年第1期25-27,共3页张恒玮 
套期保值在风险管理中应用广泛。拥有全球超过18%镍市场份额的青山集团,在伦敦金属交易所做了镍的套期保值,但最终发生了多逼空事件。本文对2018年1月2日至2021年12月31日LME镍期货和现货市场价格的数据进行了实证研究,运用格兰杰因果...
关键词：LME镍期货 套期保值 VECM模型 最优套期保值率 
基于效用理论的未定权益最优套期保值策略被引量：1
《邵阳学院学报（自然科学版）》2023年第4期87-95,共9页郭建华 
湖南省教育厅资助科研项目(21C0589)。
基于投资者对风险的偏好差异视角,首先,把效用函数与风险厌恶系数相结合,构建不同风险偏好行为人的风险规避目标函数;然后,借助动态规划原理,提出未定权益套期保值策略的构造方法,计算不同时刻的最优套期保值比;最后,证明了在市场无套...
关键词：效用函数 未定权益 套期保值 最优套期保值比 
棉花期货最优套期保值比率与绩效比较研究
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第6期9-13,共5页李颜彤 
棉花作为中国重要的经济作物,在中国农业经济发展中扮演着重要的角色。为了规避棉花价格波动的风险,2004年在郑州期货交易所设置了棉花期货交易合约。2021年11月国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》中提到要以新疆为重点、...
关键词：棉花期货 棉花现货 ECM-GARCH模型 最优套期保值比率 
基于高频数据的沪深300股指期货最优套期保值比例研究被引量：1
《哈尔滨师范大学自然科学学报》2021年第5期8-16,共9页顾承虎 吕文俊 
针对高频数据背景下基于股指期货套高频数据的最优期保值比例的确定问题,收集并处理沪深300指数期货与现货日度频率及5 min频率的最高价、最低价和收盘价,综合使用金融时间序列的相关分析方法,建立OLS、B-VAR、ECM和ECM-GARCH等模型,使...
关键词：沪深300指数 套期保值 B-VAR模型 ECM-GARCH模型 
我国玉米油现货市场交叉套期保值的实证研究被引量：3
《商业经济研究》2021年第16期172-175,共4页朱才斌 朱佳玉 
本文选择对没有进入期货市场的玉米油现货进行交叉套期保值,以实现玉米油现货市场风险的有效对冲。为此,选取2020年1月2日到2020年11月30日的玉米油现货数据以及三种期货数据,采用ECM、ECM-GARCH模型计算不同交叉套期保值组合下的最优...
关键词：玉米油现货 交叉套期保值 最优套期保值比率 套保绩效 市场风险 
我国商品期货市场套期保值效率评价与提升对策被引量：12
《中国流通经济》2021年第5期42-51,共10页张国胜 刘晨 武晓婷 
北京物资学院科研专项“中国期货市场运行与创新”(035200120918);北京市教委社会科学计划一般项目“北京市涉农中小企业‘银行+保险+期货’新型融资模式设计及效果评价研究”(SM202110037004)。
套期保值是期货市场基本功能之一。基于我国农产品、黑色金属、有色金属、化工四大板块的期货市场套期保值效率结构全景图,选择最小二乘回归(OLS)等五种普适性模型,时间跨度为2017年10月-2018年9月、2018年10月-2019年9月和2019年10月-2...
关键词：期货市场 套期保值 最优套期保值比率 套期保值效率 
中国饲料企业原料价格风险规避策略研究被引量：4
《科技和产业》2021年第2期81-86,共6页宋芳 徐学荣 
福建农林大学创新基金项目(CXZX2017422)。
在贸易摩擦加剧和新冠疫情的多重冲击下,中外主要饲料原料品种价格波动剧烈,然而国内饲料企业普遍抗风险能力差,对于套保、套利策略的选择和使用尚缺乏灵活性。以2015年1月5日至2020年1月23日的豆粕、菜粕、玉米、大豆期现货价格数据为...
关键词：饲料企业 价格风险 最优套期保值比率 跨品种套利 
棉花期货最优套期保值比率分析及绩效比较研究
《农村经济与科技》2020年第23期160-161,共2页宋晞成 赵子铱 
国家商务部联合基金“基于大数据的普惠金融创新机制研究”(课题编号:2016SWB2D14)和“医疗健康产业集团融资问题研究”的阶段性研究成果。
随着经济全球化的不断加深,中国经济的发展也紧跟着世界经济发展的脚步,期货市场作为国内的一个新兴经济市场也得到了快速而全面的发展,其中棉花作为影响中国民生的一个重要战略物资,其价格的频繁变动也会来不同程度的影响,以棉花期货...
关键词：棉花期货 套期保值 绩效 
苯乙烯期货最优套期保值比率估计及绩效研究
《石化技术》2020年第11期224-225,共2页袁洋 
由于改革开放以来,我国经济的飞速发展且与世界经济联系不断加强,对于我们来说既是机会也是挑战。国外,期货市场建立比较早,法律法规都比较完善,套期保值在期货市场中可以有效的规避风险。期货市场功能的是以转移价格的风险为场所,然后...
关键词：苯乙烯期货 套期保值比率 绩效 
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