最优套期保值

作品数：158被引量：391H指数：12
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：迟国泰梁朝晖付剑茹彭红枫贺鹏更多>>
相关机构：武汉大学西南财经大学安徽财经大学东北财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金大连市科技计划项目国家社会科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=经营管理者x
共 条 记 录，以下是1-3
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
中国燃料油最优套期保值率绩效研究被引量：1
《经营管理者》2014年第1X期224-225,共2页陶卫卫 
本文主要介绍了在最小方差思想下最优套期保值比率的估算方法。分别用普通最小二乘模型(OLS)、双变量向量自回归模型(B-VAR)、误差修正模型(ECM)以及协整关系的广义自回归条件异方差模型(ECM-GARCH)4种进行了对最优套期保值比率进行了...
关键词：燃料油期货 最优套期保值率 误差修正模型 双变量自回归模型 GARCH模型 
基于下侧风险的套期保值理论与实证
《经营管理者》2010年第23期308-308,共1页冯思敏 
基于下侧风险的套期保值从消费者的损失规避和风险厌恶的角度,衡量在一定目标收益下的单侧风险,比传统的基于最小方差的套期保值理论更符合投资者的真实感受,在使用上具有更大的灵活性。本文对下偏风险套期保值理论进行了简单的介绍,在...
关键词：下侧风险 LPM 最优套期保值比率 
中国铜期货最优套期保值比率及有效性分析被引量：1
《经营管理者》2008年第9X期107-111,共5页马睿 
本文通过运用OLS方法、ECM、VECM、基于OLS的动态估计模型、BGARCH(1,1)模型及ECM-GARCH模型,对中国铜期货市场的最优套期保值比率进行估计,并对以上各种方法的套期保值效果进行了比较分析。
关键词：套期保值 OLS ECM VECM BGARCH ECM-GARCH BEKK 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部