外汇风险暴露

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地缘政治风险变动与国际证券资本流动网络重构
《世界经济研究》2025年第1期118-133,M0004,共17页陈奉先 王媛 
北京市社会科学基金一般项目;北京市教育委员会科研计划重点项目“国际资本流动‘突然停止’冲击的微观影响与治理对策”(项目编号:22GJB010,SZ202310038016);首都经济贸易大学北京市属高校基本科研业务费专项资金(项目编号:QNTD202206);首都经济贸易大学博士研究生学术新人计划项目“地缘政治风险与国际资本流动”(项目编号:2025XSXR16);北京市国际金融学会课题项目“高水平对外开放与新质生产力”(项目编号:BIFS241001)。
基于2007—2020年44个经济体的数据,文章在构建国际证券资本流动网络的基础上,研究地缘政治风险对证券资本流动的“溢出效应”及作用渠道。文章发现:地缘政治风险上升对国际证券资本流动造成负面影响,当地缘政治风险上升1个标准差时,东...
关键词：地缘政治风险 证券资本流动网络 主权信用评级 外汇风险暴露 
中国农业产业链的外汇风险暴露特征及其影响因素被引量：1
《中国农村经济》2024年第9期121-141,共21页周超 王家兴 米运生 
国家自然科学基金青年科学基金项目“实物期权视角下中国企业在‘一带一路’沿线国家的投资价值:形成机制与影响因素研究”(编号:72102075);广东省哲学社会科学规划青年项目“人民币汇率双向波动背景下我国农业产业链的外汇风险评估与应对策略研究”(编号:GD23YYJ26);广州市哲学社会科学发展“十四五”规划2023年度羊城青年学人课题“实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路上需防范的重大风险研究:开放经济条件下我国农业领域的外汇风险”(编号:2023GZQN25)的支持。
本文收集2016-2022年中国农业上市企业数据和人民币汇率波动数据,并根据人民币汇率双向波动特征构建不对称测度模型,在此基础上研究中国农业产业链的外汇风险暴露特征及其影响因素。本文发现:农业产业链各环节的外汇风险暴露在人民币汇...
关键词：农业产业链 外汇风险暴露 农业风险管理 人民币汇率 
人民币汇率变动与上市公司外汇风险暴露——基于双变量GJR-GARCH模型的实证分析
《电子商务评论》2024年第2期1384-1398,共15页李鑫亚 
近年来,中国紧密融入全球经济体系,人民币汇率的持续波动使得企业在市场中面临着不可避免的汇率风险。本文基于2022年中国沪深A股市场16个典型行业中的3066家上市企业,利用双变量GJR-GARCH模型探究了人民币兑美元、兑欧元和兑日元三种...
关键词：人民币汇率变动 企业外汇风险 双变量GJR-GARCH模型 
外汇衍生品使用的必要性及其影响因素研究
《投资与创业》2022年第21期64-66,共3页罗秋萍 
自2015年8月“汇改”以来,人民币汇率频繁双向波动。在宏观经济下行压力增大的背景下,企业面临的外汇风险也越来越大,与此同时企业使用外汇衍生品的意愿也逐渐增强。本文旨在通过对国内外现有文献进行梳理分析,揭示企业外汇衍生品使用...
关键词：外汇衍生品 外汇风险暴露 风险管理 
对外直接投资与外汇尾部风险暴露:风险来源还是对冲手段被引量：1
《系统工程理论与实践》2022年第7期1721-1734,共14页李捷瑜 董丰田 尹华 
国家社科基金重大项目(21ZDA036);教育部人文社会科学研究“适应气候变化领域的中国科技创新战略研究”(21YJA790030)。
首次构建基于双向极值模型与系数分解的外汇尾部风险多维测度框架,深入剖析外汇尾部风险暴露的变动规律.从中发现,在竞争力效应与折算风险效应作用下,企业外汇尾部风险暴露及其分解成分具有明显的外汇上下行异质性.加入对外直接投资等...
关键词：外汇风险暴露 极值模型 经营性对冲 
外汇衍生品对外汇风险暴露的影响研究
《质量与市场》2021年第9期155-157,共3页刘桐 
在外汇衍生品交易过程中,经常会出现一些负面效应而使得相关企业出现其他负面效应。当前,国内在外汇衍生品对于外汇风险暴露影响方面的研究成果较少,因此对其进行研究具备一定的理论与现实意义。本文通过对相关文献进行查阅,对外汇衍生...
关键词：外汇衍生品 外汇风险暴露 企业管理 浮动利率制度 
企业外汇风险暴露观测的必要性与方法分析
《吉林金融研究》2021年第3期31-34,共4页田艳芬 王琪琪 
外汇风险暴露是企业日常经营中可能面临的、可对企业价值产生影响的风险之一。本文从企业外汇风险暴露管理的视角出发,在阐释企业外汇风险暴露相关研究文献的基础上,对我国企业进行外汇风险暴露测度的必要性、方法及技术准备进行了分析...
关键词：外汇风险暴露 企业价值 必要性 
人民币汇率变动与上市公司外汇风险暴露——以京津冀地区上市公司为例被引量：2
《会计与经济研究》2020年第5期107-127,共21页陈奉先 丁美琳 
北京市属高校高水平教师队伍建设支持计划青年拔尖人才培育计划项目(CIT&TCD201704100);国家社会科学基金青年项目(15CJY081);国家自然科学基金青年项目(71663047)。
利用京津冀地区422家上市公司2006-2018年间的季度数据,考察了人民币汇率变动对上市公司外汇风险暴露的影响。研究发现:京津冀地区上市公司外汇风险暴露明显,人民币汇率升值1%,企业价值下降4.01%;随着企业收益率的上升,其外汇风险暴露...
关键词：外汇风险暴露 企业价值 分位数回归 非对称性 
人民币汇率变动对公司短期和长期冲击的差异——基于自回归分布滞后模型的分析被引量：1
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2020年第5期110-124,共15页江春 万鹏博 
国家社会科学基金重大项目“扩大中国金融业双向开放的关键问题研究”(15ZDC020)。
运用自回归分布滞后模型,选取2005年7月至2018年7月的数据研究了中国的外汇风险暴露情况。结果表明:中国公司短期外汇风险暴露的显著比例高于长期外汇风险暴露的显著比例,且存在显著的J曲线效应,总体上短期受益于人民币贬值,而长期受益...
关键词：外汇风险暴露 短期和长期特征 J曲线效应 行业特征 
国内企业外汇风险暴露及其影响因素研究被引量：4
《吉林工商学院学报》2020年第4期62-69,共8页贺铟璇 闫加宽 
辽宁省教育厅项目“‘一带一路’倡议下新兴市场汇率风险管理研究”(20190057)。
本文从国内的视角出发,研究汇率波动对没有广泛涉外业务的国内企业价值的影响。研究表明50.1%的样本企业至少受一种汇率变动的影响。具体来看,13.8%的国内上市样本企业中受人民币名义有效汇率指数变动的影响,16.4%的样本企业具有显著的...
关键词：国内企业 汇率风险 行业集中度 可持续增长率 
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