违约

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信用债违约预警模型研究与应用
《债券》2025年第3期79-84,共6页林舒 李倩蓉 
对于债券违约风险的判断,当前投资者常用的量化研究方法是基于宏观和微观财务数据,通过Logistic回归等线性回归方法来生成违约模型。既有方法对于更为高频的市场交易数据、负面舆情数据等因素考量较少,同时主要针对某一时点的截面数据...
关键词：信用债违约 逻辑回归 面板数据 预警模型 
债券发行人ESG表现与债券投资风险收益指标的相关性分析
《债券》2025年第1期72-77,共6页韩晓燕 刘海玉 
当前投资者对环境、社会和治理(ESG)的重视程度不断提升。本文分析了信用债发行人ESG表现与其债券到期收益率、信用利差、违约率之间的相关性,发现ESG表现尤其是治理维度评分与债券投资关键风险收益指标存在较大相关性,并具有前瞻性。...
关键词：ESG评分 债券到期收益率 信用利差 违约率 
基于净值回撤法的债券和债券基金信用风险评价及相关性研究
《债券》2024年第6期80-86,共7页李亚东 毛倩 宋婧 
本文从债券基金净值入手,通过3西格玛法寻找净值出现异常下跌的债券基金,并通过最大回撤法识别市场中的高风险债券,最后通过遍历计算异常债基与异常债券的相关系数,来推测基金持有高风险债券的可能性。实证表明,通过上述方法找到的异常...
关键词：债券基金 异常下跌 债券违约 信用风险 
我国违约债券处置发展研究被引量：2
《债券》2022年第9期71-76,共6页戴晓枫 周美玲 丁书佳 
经过多年的实践与发展,我国违约债券的处置制度建设不断完善,市场化程度持续提高,可使用的处置途径日益丰富。本文对2014年以来我国债券违约后的主要处置途径、发展历程及违约债券的处置结果进行研究,结果表明我国违约债券违约后处置的...
关键词：债券市场 违约处置 违约挽回 
基于同业存单信用利差的商业银行隐含违约率测算方法分析
《债券》2022年第9期77-81,共5页周凯 聂子昂 
包商银行负面事件发生后,市场越来越关注中小商业银行的违约风险。自2019年起,低评级和高评级银行发行的同业存单信用利差明显走阔,监管层面强调加强中小银行信用风险防范和化解。在银行类金融机构历史违约数据缺失的情况下,本文基于风...
关键词：隐含违约率 同业存单 信用利差 财务指标 
债务人破产重整过程中投资者受偿问题探讨被引量：2
《债券》2022年第8期42-46,共5页孙浩博 
债券在违约后的处置对于投资者十分重要。若发行人与投资者未就场外协商达成一致意见,则投资者可向法院申请对发行人进行破产重整。本文介绍了企业破产重整程序及其过程中待清偿债权情况,结合案例比较了在破产重整与破产清算两种情况下...
关键词：债券违约 破产重整 投资者 待清偿债权 
债券虚假陈述赔偿中的因果关系认定被引量：1
《债券》2022年第6期62-67,共6页叶林 王艺璇 
中国人民大学“双一流”跨学科重大创新规划平台--营商环境跨学科交叉平台的支持
债券与股票属于不同类型的证券,债券虚假陈述损害赔偿应关注债券的特殊属性。股票体现的是投资人对公司剩余价值的索取权,股票价值取决于公司未来的经营业绩,债券体现的是持有人对公司享有的还本付息请求权,其价值基本固定,增值空间有限...
关键词：债券违约 虚假陈述 偿付能力 因果关系 
基于多重视角的债券市场违约率统计探析被引量：1
《债券》2022年第6期74-78,共5页黄稚渊 宫蕾 
债券违约率是反映信用债市场风险的核心指标,科学、合理的违约率统计口径是衡量信用债市场发展状况、进行信用债投资和风险资产定价的重要工具。本文在总结分析现有债券违约率计算方法和实践的基础上,分别从违约统计和风险预警的视角出...
关键词：债券违约率 违约统计 风险预警 
国际
《债券》2022年第5期5-5,共1页
IMF:新兴经济体金融稳定风险上升4月19日,国际货币基金组织(IMF)发布《全球金融稳定报告》(GFSR),表示俄乌冲突导致全球金融环境明显收紧,推升金融稳定风险,许多新兴市场的处境尤其艰难。报告显示,由于俄乌市场受到制裁影响,市场流动性...
关键词：新兴市场 美元计价 主权债务 市场流动性 新兴经济体 融资环境 违约概率 推升 
国内外债券市场违约率的比较研究
《债券》2022年第4期85-90,共6页石翊龙 刘骁 
违约率作为反映市场违约状况与信用风险的客观标尺,对债券市场各方参与者均具有重要意义。在国外成熟债券市场,违约率得到广泛使用。随着我国债券市场的不断成熟,违约率在国内市场也愈发受到高度重视。近期,《中国人民银行 国家发展改革...
关键词：债券市场 违约率 评级质量 比较研究 
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