违约概率

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汇率风险暴露会影响公司债的定价吗?
《系统工程理论与实践》2024年第3期794-812,共19页刘尔卓 刘舫舸 
国家社会科学基金重大项目(20ZDA053);首都经济贸易大学新入职青年教师科研启动基金(XRZ2023004)。
本文以中国2006–2019年发行的全部上市公司债券为研究对象,探讨了汇率风险暴露对公司债风险溢价的影响及潜在的作用机制.研究结论表明,公司更高的汇率风险暴露将增加公司债风险溢价和预期违约概率.其中,公司汇率风险暴露每增加1个标准...
关键词：汇率风险暴露 风险溢价 预期违约概率 信息披露 
个人信用风险计量:双边抗体人工免疫概率模型被引量：6
《系统工程理论与实践》2009年第12期88-93,共6页杨雨 史秀红 
中财121人才工程青年博士发展基金(QBG0701);国家自然科学基金(70773124);中央财经大学"211工程"三期
研究了个人信用风险的计量问题,构建了基于人工免疫机制的个人信用风险模型,提出了双边抗体人工免疫概率模型,利用商业银行实际数据进行了计算.应用ROC方法对模型的预测能力进行了检验,并与逻辑回归方法进行了比较,达到并超过了逻辑回...
关键词：双边抗体 人工免疫 概率模型 违约概率 
零售贷款非线性时变比例违约模型被引量：4
《系统工程理论与实践》2009年第11期60-66,共7页彭建刚 李樟飞 吕志华 周鸿卫 
国家自然科学基金(70673021);教育部博士点基金(20060532011)
基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量,使得其更符合客观实际,并通过实证分析...
关键词：零售贷款 违约概率 非线性关系 时间相依变量 
信用违约风险模型中违约概率的统计推断被引量：12
《系统工程理论与实践》2008年第8期206-214,共9页周勇 谢尚宇 袁媛 
国家973项目子项目(2007CB814902);国家自然科学基金委统计重点项目(10731010);国家自然科学基金委杰出青年基金B项目(10628104);国家自然科学基金(10721101)
简约化模型是目前研究信用风险的一种重要模型,应用信用违约风险模型最重要的步骤是计算违约概率.在简约模型中,可以假定违约是外生的,由强度函数(风险率函数)可以方便地描述违约机制,从而为考虑多因素复杂违约模型提供了基础.本文通过...
关键词：信用风险 违约风险 删失数据 风险率(强度)函数 COX模型 Logist模型 Cox变系数模型 
含违约风险参量的信贷决策模型被引量：9
《系统工程理论与实践》2008年第8期81-88,117,共9页庞素琳 王燕鸣 
国家自然科学基金(60574069);广州市科技攻关项目(2007Z3-D0171);顺德信用社与暨南大学产学研项目(2007-2008)
违约风险是导致银行信贷风险的主要原因,本文中违约风险用违约概率来量化和描述.首先探讨了违约概率的存在对银行期望收益的影响.然后通过把一个普通的含有贷款利率、抵押品和配给量的信贷决策合同γ=(r,C,q)进一步描述为一个含有违约概...
关键词：违约风险 违约概率 信贷决策模型与机制 无配给贷款 个体合理性 
关于一类广义可加违约概率模型的探讨被引量：4
《系统工程理论与实践》2008年第6期52-58,共7页王小明 
教育部社会科学基金(05JA910004);上海财经大学十一五"211"工程项目
在现代商业银行的信用风险评估中,违约概率度量具有核心地位.传统的违约概率模型解释性强、计算强度小而应用方便,但容易产生模型设定偏差;现代人工智能模型预测精度高,却又存在解释性差、计算强度高和过度拟合等问题.为此,提出一类基...
关键词：信用风险度量 违约概率模型 广义可加模型 
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