违约距离

作品数：183被引量：794H指数：18
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利用KMV仿真模型动态监控科技型中小上市公司违约风险被引量：2
《财会月刊（中）》2017年第7期81-88,共8页张诚 柯昌华 
湖北省襄阳市科技计划及成果转化项目(项目编号:201612);长江师范学院科研资助项目(项目编号:20170037)
国内外目前尚没有KMV模型的简单计算方法,许多学者只能通过复杂编程来实现KMV的运行。利用Simulink功能模块选择及模块设置可对复杂的KMV模型进行系统仿真集成,通过友好界面利用KMV模型快速计算中小上市公司违约距离和违约概率。选取沪...
关键词：KMV模型 系统仿真 科技型中小上市公司 违约距离 违约概率 
我国制造业上市公司信用风险度量:基于KMV模型被引量：5
《财会月刊（中）》2011年第10期57-59,共3页赵吉红 谢守红 
目前对上市公司信用风险度量模型进行研究,及依据行业特征构造行业信用风险度量模型,对于商业银行信用风险管理显得尤为重要。本文基于现代信用风险度量模型——KMV模型,通过对违约点、股权价值波动性率、违约距离计算方式进行修正,构...
关键词：信用风险 KMV模型 违约距离 制造业上市公司 
运用信用监测模型度量上市公司信用风险的有效性研究
《财会月刊（中）》2008年第6期6-8,共3页邱世斌 陈燕武 
高等学校博士点学科专项科研基金项目(项目编号:20050385001);华侨大学科研基金项目(项目编号:06BS211)研究成果。
本文运用信用监测模型对我国上市公司的信用风险进行度量,并将度量结果与Z值模型的度量结果进行比较,以检验信用监测模型度量我国上市公司信用风险的有效性。
关键词：Z值模型 信用监测模型 违约距离 违约概率 
试析企业短期融资券定价问题
《财会月刊（中）》2007年第12期36-37,共2页李晶 周子元 
云南省教育厅科研基金项目"企业短期融资券信用评级与定价研究"(项目编号:07C40653)阶段性成果。
本文借鉴默顿模型和KMV模型研究短期融资券的定价问题。通过实证研究,发现违约距离与实际发行利差间呈负相关关系,可以作为测度信用风险的量值,从而完成了违约距离与部分信用等级的对应。
关键词：违约距离 短期融资券 信用风险 利差 
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