违约距离

作品数：183被引量：794H指数：18
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基于KMV模型的我国上市公司信用风险的预测被引量：1
《中国证券期货》2012年第05X期29-29,32,共2页刘澄 山丹花 
在我国,受利率上调、资金与信贷收紧、房地产市场调控、中央企业增缴利润和企业盈利增速趋缓等因素影响,企业自筹资金和其他资金等投资主要资金来源,增幅都将有所下降,全社会固定资产投资增速有所回落。受此影响,上市公司的利润空间也...
关键词：信用风险 KMV模型 违约点 违约距离 
KMV模型与信用风险测度的实证分析被引量：2
《中国证券期货》2011年第2X期47-49,共3页夏周红 
KMV模型是众多信用风险测度模型中比较成熟的一种,它结合了期权定价理论直接利用股票市场的数据进行信用风险管理,具有广阔的应用前景。将这个模型应用到我国的上市公司的信用风险评估中,利用深圳股市能源板块公司的数据,初步实现了运用...
关键词：KMV 波动率 违约距离 回归分析 
基于修正KMV模型的创业板公司信用风险研究被引量：2
《中国证券期货》2010年第9X期36-37,共2页潘淑婷 
本文介绍了KMV模型的原理以及用GARCH模型修正历史波动率的计算方式,并用修正以后的KMV模型分别计算了创业板公司和中小板上市公司的违约距离;通过对其违约距离的比较以及影响因素的分析,给出对于创业板发展的相关政策建议。
关键词：KMV模型 违约距离 GARCH模型 
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