违约强度

作品数：47被引量：146H指数：7
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具有一般关联结构母子公司担保债券的定价和风险分析
《浙江大学学报（理学版）》2021年第6期668-675,699,共9页林建伟 宋丽平 
国家自然科学基金资助项目(11471175);福建省自然科学基金资助项目(2020J01909,2019J01807);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);福建省教育厅科技重点资助项目(jy2016xsj01);莆田市科技计划项目(2019RP001).
为更好地处理母子公司担保条款对公司债券估值的影响,在随机利率服从CIR模型下,分析了一家母公司同时为n家子公司提供担保的公司债券定价问题。通过一家母公司与n家子公司违约强度的关联结构描述因担保而形成的母子公司违约关联结构,采...
关键词：约化方法 违约强度 母子公司担保 公司债券定价 传染性风险 
随机利率背景下含有信用增进条款公司债券的定价被引量：2
《系统科学与数学》2021年第7期1938-1955,共18页林建伟 王志焕 
国家自然科学基金资助基金(11471175);福建省自然科学基金项目(2020J01909);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);省高校重点实验室开放课题(JR201805)资助项目;莆田市科技计划项目(2019RP001)资助课题
为了更好地处理信用增进措施对于公司债券定价的影响问题,在随机利率模型下,考虑含有担保和违约负相关信用增进因素公司债券定价问题.利用三家公司违约强度的传染性模型刻画三家公司因担保和违约负相关而形成的公司违约相关性结构,通过...
关键词：违约强度 信用增进 公司债券 定价 传染性风险 
随机利率背景下具有多方担保公司债券的定价被引量：3
《系统工程学报》2020年第5期632-641,共10页林建伟 李慧敏 
国家自然科学基金资助项目(11471175,11001142);福建省科技重点资助项目(jy2016xsj01);福建省自然科学基金资助项目(2016J01678);福建省社会科学规划资助项目(FJ2016B235);莆田市科技计划项目(2019RP001).
在随机利率背景下,基于公司违约强度的相互依赖性结构刻画因担保而形成的公司违约相互依赖性结构,采用约化方法,考虑具有多方担保公司债券的定价问题,建立了多方担保公司债券定价的数学模型,获得了定价的显式表达式,并分析随机利率风险...
关键词：约化方法 随机利率 多方担保 公司债券定价 违约强度 
具有违约负相关关联公司债券定价分析被引量：1
《莆田学院学报》2018年第5期1-5,14,共6页林建伟 李慧敏 
国家自然科学基金资助项目(11471175;11001142);福建省科技重点项目(jy2016xsj01);福建省自然科学基金资助项目(2016J01678);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);福建省创新创业教学改革项目(FBJG20180340)
采用基于违约强度的双曲衰减传染性模型描述具有违约负相关关联公司违约相互依赖性结构,利用约化法,在随机利率背景下建立了多方关联公司债券定价的数学模型,获得债券定价显式表达式,并分析违约负相关对公司债券定价的影响。
关键词：违约负相关 关联公司 债券 定价 违约强度 约化法 
宏观市场因素随机利率影响下母子公司担保债券定价
《福建师大福清分校学报》2018年第5期7-14,共8页林建伟 李慧敏 
国家自然科学基金(11471175;11001142);福建省科技重点项目(jy2016xsj01);福建省自然科学基金(2016J01678);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);莆田学院资助项目(JG201739)
在宏观市场因素随机利率影响下,基于违约强度传染性模型刻画因担保而形成的母子公司违约相互依赖性.利用约化方法建立母子公司担保债券定价的数学模型,获得定价解析表达式,进而基于数值计算分析随机利率因素和担保因素对债券定价的影响.
关键词：约化法 债券定价 母子公司担保 随机利率 违约强度 
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