违约强度

作品数：47被引量：146H指数：7
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相关期刊：《系统科学与数学》《高校应用数学学报（A辑）》《数学的实践与认识》《系统工程学报》更多>>
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约化模型下具有信用风险的交换期权定价被引量：4
《数学的实践与认识》2015年第5期1-8,共8页苏小囡 王伟 王文胜 
江苏省高校自然科学基金(13KJB110014;14KJB110014);江苏省自然科学基金(BK20131340);浙江省自然科学基金(LQ12A01006;LY14A010025);江苏高校优势学科建设工程资助项目;江苏省"金融工程"重点实验室(南京审计学院)资助
考虑约化模型下具有信用风险的交换期权的定价问题.假设市场中无风险利率服从Vasicek模型,违约强度过程服从跳扩散模型.通过选取合理的等价测度,得到期权价格的封闭解.
关键词：约化模型 违约强度 交换期权 随机利率 
一个多因子信用违约互换定价模型被引量：1
《数学的实践与认识》2008年第23期47-56,共10页田明 伍舟宏 洪银萍 
上海市高校选拔培养优秀青年教师专项基金(06XPYQ42)
考虑一个违约互换的多因子的简化模型,通过测度的转化并求解一个多变量Riccati常微分方程而得出了这个模型的解析解.此模型是Duffie-Pan-Singleton(2000)模型的特例,但是这个模型存在解析解,而Duffie-Pan-Singleton模型并不存在解析解....
关键词：信用违约互换 违约强度 RICCATI方程 违约互换差价 
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