违约相关性

作品数：42被引量：146H指数：7
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相关机构：湖南大学电子科技大学北京航空航天大学上海交通大学更多>>
相关期刊：《应用概率统计》《经济研究导刊》《财务与金融》《北京理工大学学报》更多>>
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企业集团控制下的关联企业违约相关性度量研究被引量：20
《中国管理科学》2010年第5期159-164,共6页陈林 周宗放 
国家自然科学基金(70971015);中央高校基本科研业务费专项资金资助(ZYGX2009J112)
作为商业银行的重要客户,企业集团是多个企业的法人联合体。企业集团内的关联企业违约与否,常常受集团母公司的影响,并且集团内任一企业发生违约,都可能导致集团内其它关联企业发生违约,最终给银行造成巨大的累积信用风险。因此,度量集...
关键词：企业集团 违约强度 违约相关性 股权比例 
基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型被引量：11
《中国管理科学》2009年第3期56-64,共9页彭建刚 吕志华 
国家自然科学基金资助项目(70673021);教育部博士点基金项目(20060532011)
本文提出了基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型。假设行业风险因子之间相互独立是原CreditRisk+模型存在的不足,随后试图对其进行修正的单因子模型、复合Gamma CreditRisk+模型和两阶段CreditRisk+模型仍存在问题。本文在...
关键词：CREDITRISK+模型 违约相关性 行业特性 多元系统风险因子 
基于Copula风险中性校准的违约相关性研究被引量：16
《中国管理科学》2008年第5期22-27,共6页童中文 何建敏 
国家自然科学基金资助项目(70671025)
违约率的估计是IRB法的核心要素之一,违约相关性是违约概率研究和估计的不可忽略的重要因素,目前的研究大多通过资产相关替代研究违约相关。风险中性可降低模型风险带来的估计误差。本文针对CDS's特征构建了风险中性违约相关估算的Copul...
关键词：违约相关性 COPULA 风险中性 
信用风险中的违约相关性及其特征分析被引量：1
《中国管理科学》2003年第z1期259-262,共4页刘玉刚 王元月 曹圣山 
信用资产之间的违约相关性对组合风险有重要影响,正确的认识和把握违约相关性,已成为有效管理信用风险的重要前提.本文首先介绍了违约相关性产生的原理,在此基础上对违约相关性的特征进行分析,并得出了对实际的风险管理工作有指导意义...
关键词：违约相关性 组合风险 联合转移概率 
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