我国A股市场

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卖空行为处置效应的影响因素研究——来自我国A股市场的证据
《理论数学》2025年第1期1-10,共10页贺静 廖昕 何玥 
随着我国资本市场的不断发展和完善,卖空机制作为市场的重要组成部分,其运行效率与投资者行为特征日益受到关注。本文以我国A股投资者的卖空行为为研究对象,实证研究了我国A股卖空行为处置效应的影响因素。研究发现,首先,我国A股投资者...
关键词：卖空行为 处置效应 影响因素 
我国A股市场月份效应研究
《电子商务评论》2025年第1期225-232,共8页唐洪 
本文以试点注册制为界,将中国股票市场按发展成熟程度的不同,将其划分为了两个不同时间阶段,并运用GARCH模型对两个阶段进行比较研究。根据实证结果显示:第一阶段沪深两市存在多个月份效应(一月、二月、十二月等);第二阶段,中国证券市...
关键词：股票市场 月份效应 收益率 市场有效性 
绿色金融改革政策对ESG风险溢价的影响研究——来自我国A股市场的经验证据被引量：1
《经济学报》2024年第4期183-216,共34页金缦 凌士显 
国家社科基金一般项目,“双循环”新格局下金融支持技术创新的机制和路径优化研究(21BJY146);安徽省科协决策咨询研究“表达权争夺情境下安徽新能源汽车产业吸引国际绿色投资机制研究”(KX2024A22);安徽社会科学创新发展研究攻关项目“澳门回归治理实践对安徽省台湾事务产业协同发展实践研究”(2023CX86)的资助。
本文以我国绿色金融改革政策试点为外生冲击,构建了含ESG因子的多因子风险资产组合的理论模型,并通过多期DID模型实证检验了绿色金融改革政策对试点城市上市公司ESG风险溢价的影响。结果显示:在绿色金融试点城市中,披露ESG的公司和高ES...
关键词：绿色金融改革 ESG 风险溢价 信息披露 绿色经济 
引入投资者情绪的我国上市公司风险评级研究——基于2011年至2022年我国A股市场
《全国流通经济》2024年第18期173-176,共4页徐剑寒 
在传统经济学中,市场价格被视为供需关系的均衡结果。有效市场假说和随机漫步理论基于人类理性的假设,促成了描述资本定价的多因子模型。然而,对A股市场近十年的观察表明,市场表现有时偏离这些模型的预测,导致投资者损失,表明有未考虑...
关键词：风险评级 偏离 投资者情绪 Z值模型 因子分析 
CAPM模型和Fama-French三因子模型检验——基于我国A股市场制造业股票
《电子商务评论》2024年第3期4231-4237,共7页袁先竹 
本文使用CAPM模型、Fama-French三因子模型及其沪市A股市场的日度交易数据,本研究旨在评估Fama-French三因子中的市场风险因子、市场规模因子及其账面市值比因子的有效性,以期更好地了解中国制造业的发展情况。经过实证研究,发现CAPM模...
关键词：CAPM模型 Fama-French模型 三因子 时间序列回归 
沪港通扩容对我国A股市场短期定价效率的影响研究被引量：1
《上海经济研究》2024年第8期115-128,共14页孙海霞 叶辰凯 
上海外国语大学2023校级智库内涵项目“上海建设更高能级国际经济金融中心路径与政策”阶段性成果之一。
2023年3月13日我国对沪港通进行自开通以来最大规模的一次双向扩容,本文分析了此次扩容对A股市场股票定价效率的短期影响。采用沪港通扩容作为准自然实验,以2023年3月13日扩容前后两个月A股沪港通标的上市企业数据为研究样本,运用双重...
关键词：沪港通扩容 市场定价效率 互联互通机制 短期影响 信息反应速度 
因子选股模型对我国A股市场的适用性验证
《经济研究导刊》2024年第16期64-69,共6页姜鋆瑶 
统计至2021年12月9日,我国A股共计拥有4652家上市公司,股票市场投资者对于如何从其中挑选优质股票,购买具备投资价值的低估值股票关注度高升。基于此,借助Fama-French经典五因子模型作为抓手进行研究,首先在中国A股市场选取数据,进行数...
关键词：量化投资 因子选股模型 A股市场 适用性验证 
基于资产定价模型的我国A股市场“不良”因子风险溢价研究
《投资研究》2024年第4期68-80,共13页夏宇 
教育部人文社科项目(项目编号:22YJAZH001);广东省教育厅2023年度普通高校重点科研平台和项目-创新团队项目(项目编号:2023WCXTD025);广东省教育厅重点学科研究提升项目(项目编号:2021ZDJS117,2022ZDJS134);广东省哲学社会科学规划基金(编号:GD23XYJ56);广州市哲学社科规划2023年度课题(项目编号:2023GZYB75);广东省普通高校特色创新类项目(项目编号:2023WTSCX131)。
探索我国A股市场的风险因子,对提升我国金融市场资产配置效率以增强服务实体经济进而推动我国经济高质量发展具有重大意义。目前已被学界验证的主流因子包括市场因子、规模因子、价值因子等等。近年受疫情影响不少企业积累了较高程度的...
关键词：资产定价 FAMA-FRENCH三因子模型 不良资产 
后疫情时代我国A股市场证券投资交易风险与应对策略研究
《中国市场》2024年第5期41-44,共4页夏宇 
随着后疫情时代的来临,伴随着国内经济的有效开展、国民经济的不断增长、全球化时代的高速推进以及当今国内外互联网技术的不断发展与创新,我国A股市场证券投资交易不仅要面对国内外经济、政策以及社会环境发生变化所带来的系统性风险,...
关键词：证券交易风险 后疫情时代 系统性风险 非系统性风险 
我国A股市场定性分析
《合作经济与科技》2023年第20期48-49,共2页夏宇 
近年来,量化投资策略已逐渐成为业内较为流行的投资策略之一,但多数投资者使用该策略并未达到预期收益,究其原因是量化投资策略本身具有的局限性。本文指出缺乏全面性、时效性以及真实性是造成量化投资策略局限性的主要原因,并根据我国...
关键词：量化投资策略 A股市场 定性分析 
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