动量交易

作品数：36被引量：154H指数：8
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动量交易策略及我国股票市场实证分析被引量：8
《财经理论与实践》2015年第2期46-52,共7页黄卫华 
教育部人文社会科学青年基金(11YJC790260)
动量交易策略指的是事先针对股票收益及交易量设定过滤规则,一旦股票收益或者股票收益和交易量同时满足过滤规则就买入或卖出股票的交易策略。动量交易策略的理论基础是行为金融学。国外投资者已经成功地在实践中应用了该策略。我国股...
关键词：动量交易策略 动量效应 超额收益 行为金融 股票市场 
卖空约束下动量策略在牛市中的盈利性分析
《财经理论与实践》2014年第2期40-44,共5页杨宏林 崔晨 陈帅 
国家自然科学基金资助项目(71073049);国家自然科学基金国际合作交流资助项目(71210107022);新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-13-0193);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20090161120034)
众多实证研究发现,通过持有赢者组合多头和输者组合空头的动量套利策略可以获取显著的超额收益。考虑到我国A股市场卖空约束,选取沪深300样本股和中小板股票设置不同的对照组和投资期限,采用假设检验方法分析了2005年股改以来两次牛市...
关键词：卖空约束 动量交易策略 赢(输)者组合 多头 
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