向量GARCH模型

作品数：12被引量：261H指数：6
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上海金属期货与现货市场非对称波动溢出效应的实证研究被引量：5
《统计与决策》2010年第17期150-152,共3页陈锋 高展军 
运用二维非对称BEKK-GARCH模型,考察了上海金融期货与现货市场间收益率的非对称波动溢出效应。实证结果表明:样本期铝期货与现货收益率间存在双向的波动溢出效应,而铜期货与现货收益率波动溢出效应不显著;铜、铝期货、现货市场间都存在...
关键词：波动溢出效应 波动非对称性 向量GARCH模型 
投资者情绪与股票收益波动溢出效应被引量：23
《系统管理学报》2009年第4期367-372,共6页池丽旭 庄新田 
国家自然科学基金资助项目(70871022);高等学校博士点专项基金资助项目(20060145001)
应用向量GARCH模型检验了我国投资者情绪与股票收益波动的关系,并且将情绪分为理性和非理性两类,分别探讨其对股票收益波动的影响。实证结果表明,股权分置改革前,股票收益与投资者情绪间存在双向波动溢出效应,其中,理性情绪与非理性情...
关键词：投资者情绪 消费者信心指数 波动溢出效应 向量GARCH模型 
上海与伦敦期铜市场之间的波动溢出效应研究被引量：10
《管理工程学报》2007年第3期111-115,共5页吴文锋 刘太阳 吴冲锋 
国家自然科学基金资助项目(70202005)
本文通过向量GARCH模型考察上海和伦敦两个期铜市场间收益率波动的溢出效应。研究结果表明:上海期铜与伦敦期铜市场之间存在双向的波动溢出效应。分阶段的进一步研究发现,在2001年前两个市场间,仅存在伦敦期铜市场对上海期铜市场的单向...
关键词：期货市场 向量GARCH模型 波动溢出效应 
深市停发新股对沪深市场间波动溢出效应的影响
《中国会计与财务研究》2004年第1期1-19,共19页赵留彦 王一鸣 
本文通过向量GARCH模型考察沪深两个市场间波动的溢出效应。1997-2003年的实证结果显示，两市波动之间互相提供预测信息的能力是不对称的，沪市的波动冲击会显著影响到以后深市的波动幅度，深市的冲击则难以影响沪市的波动。进一步的分...
关键词：波动溢出效应 向量GARCH模型 深圳市 上海 证券市场 
A、B股之间的信息流动与波动溢出被引量：151
《金融研究》2003年第10期37-52,共16页赵留彦 王一鸣 
国家社会科学基金(02CJL007)的资助
向量GARCH模型的实证结果表明,A股的波动冲击会影响到以后B股的波动,B股的波动冲击则不会对以后A股的波动产生明显影响,即是仅存在A股向B股的单向波动溢出。分阶段的研究进一步认为,2001年2月B股对境内投资者开放事件加强了A股和B股两...
关键词：波动溢出效应 B股对内开放 向量GARCH模型 
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