离散风险模型

作品数：49被引量：64H指数：4
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一般相依索赔离散风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟被引量：1
《数学的实践与认识》2020年第5期104-111,共8页张晋源 彭江艳 井浩杰 
国家自然科学基金(71871046,71501025);四川省科技厅应用基础计划项目(2016JY0257)。
研究一类具有利率和相依索赔额的离散风险模型.在模型中,索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程,贴现因子具有关于利率与时间的一般函数形式.在步长服从重尾分布的条件下,得到了最终破产概率的渐近估计.并通过具体实例分析利率对...
关键词：最终破产概率 离散风险模型 渐近估计 贴现因子 
基于NGINAR(1)风险模型的有限破产概率
《数学的实践与认识》2016年第17期257-260,共4页宇世航 
齐齐哈尔市科学技术局软科学项目(RKX-201513;RKX-201403)
考虑每期索赔计数变量之间基于几何一阶整值自回归(NGINAR(1))相依结构的离散风险模型,利用下临界分支过程的大偏差,获得了一阶几何整值自回归过程的大数定律呈指数衰减,从而建立了有限破产概率的渐近表示.
关键词：离散风险模型 几何整值自回归过程 大偏差 有限破产概率 
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