理性套利

作品数：6被引量：12H指数：2
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相关作者：丁志国李晓周宿玉海李敏陈旭更多>>
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基于信息质量的噪音交易研究与模型修正
《地方财政研究》2011年第9期36-41,共6页郭子嘉 
噪音交易行为是股票价格形成机制中的重要因素。本文在对不同信息环境条件下理性套利投资者与噪音交易者决策形成机理充分讨论的基础上,得出噪音交易者和理性套利者比例是动态的认识。同时,分析了风险资产价格形成机制中噪音交易者非理...
关键词：噪音交易 理性套利 股票价格 信息质量 
理性套利还是噪音交易：交易者的投资决策机理被引量：3
《当代经济研究》2008年第9期68-72,共5页丁志国 李晓周 王希庆 赵宣凯 
2006年国家社会科学基金项目(06CJL006);2005年国家自然科学基金项目(70573040);2005年教育部重大项目(05JJD790008);中国博士后科学基金项目(20060390269);吉林大学985经济分析与预测哲学社会科学创新基地项目(985CXJD015)的资助
噪音交易使金融市场成为可能,基于噪音的交易将噪音融入到价格中。噪音交易与理性套利是金融市场中交易者所采取的策略行为,市场中既没有完全的理性交易者也没有绝对的噪音交易者,交易者在不同的时期、以不同概率选择噪音交易策略或理...
关键词：噪音交易 理性套利 博弈均衡 投资决策 
基于多重动态均衡的噪音交易与理性套利共存机制分析被引量：1
《市场论坛》2008年第8期59-60,93,共3页刘志强 
噪音交易与理性套利是证券市场中永远存在的博弈双方。文章在多重动态均衡博弈理论框架下,讨论理性投资与噪音交易的博弈过程,分析了这两种投资行为的长期共存机制。结论认为噪音交易者和理性套利者的数量和比例的动态变化能够维持一个...
关键词：噪音交易 理性套利 多重动态均衡 共存机制 
现代行为金融学的前沿问题被引量：2
《江汉论坛》2008年第7期48-51,共4页丁志国 李志刚 李晓周 
2006年国家社会科学基金项目(06CJL006);2005年国家自然科学基金项目(70573040);2005年教育部重大项目(05JJD790008);中国博士后科学基金项目(20060390269);吉林大学985经济分析与预测哲学社会科学创新基地项目(98CXJD015)的资助
金融市场中投资者的投资决策机理和依据问题一直是现代金融学研究的焦点。事实上,在理性投资与噪音交易的博弈过程中,既没有完全的理性交易者,也没有绝对的噪音交易者,交易者在不同的时期以不同概率选择噪音交易策略或理性套利策略,噪...
关键词：噪音交易 理性套利 博弈 投资决策 
噪音交易能驱逐理性套利吗?——噪音交易与理性套利的博弈分析被引量：5
《财贸经济》2007年第10期31-35,共5页丁志国 李晓周 李敏 陈旭 
2006年国家社会科学基金项目(06CJL006);2005年国家自然科学基金项目(70573040);2005年教育部重大项目(05JJD790008);中国博士后科学基金项目(20060390269);吉林大学985经济分析与预测哲学社会科学创新基地项目(985CXJD015)资助。
理性投资与噪音交易的博弈问题一直是现代金融学分歧的焦点。本文采用套利进化博弈模型和多重动态均衡博弈模型,讨论理性投资与噪音交易的博弈过程,认为噪音交易与理性套利都是金融市场运行不可或缺的条件,交易者在不同时期以不同概率...
关键词：噪音交易 理性套利 博弈 纳什均衡 
行为金融理论对有效市场假说的反思被引量：1
《山东财政学院学报》2004年第5期19-22,共4页宿玉海 
有效市场假说是传统金融理论的基石 ,它有三个逐渐放松的基本假定 :一是投资者是理性的 ;二是如果投资者并非完全理性 ,证券市场仍然是有效的 ;三是即使一些非理性投资者具有相同的行为方式 ,证券市场依然是有效的。 2 0世纪 90年代在...
关键词：行为金融理论 有效市场假说 理性套利 
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