历史模拟法

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VaR历史模拟法在中国银行外汇风险度量中的应用被引量：2
《现代经济信息》2018年第9期318-319,共2页胡留所 王明 
随着中国金融国际化的步伐深入推进,商业银行在其中扮演了主要角色,在外汇市场波动加大、商业银行外汇敞口增加及人民币整体升值的背景下,度量汇率风险管理具有重要意义。文章采集2015年以来人民币汇率值,以中国银行为例,通过历史模拟...
关键词：历史模拟法 VAR模型 汇率风险 
VaR测度股市风险的实证研究被引量：2
《现代经济信息》2017年第4期304-305,共2页奉颖香 
本文以沪深300股价指数为样本,以其交易数据作为样本数据,通过对股价收益率的研究,运用Python和EXCEL分析软件对股票对数收益率进行了分析,得出指数的风险大小。旨在利用VaR方法,根据GARCH方法和历史数据模拟计算未来时期内股票价格和...
关键词：VAR GARCH 历史模拟法 时间加权历史模拟法 
我国分离交易可转债风险度量的VaR方法研究被引量：1
《现代经济信息》2009年第8X期64-65,共2页张庆玉 詹一明 
2006年5月8日起正式实施的《上市公司证券发行管理办法》中提出分离交易的可转换公司债券概念。自2006年11月首只分离交易可转债(06马钢债)发行以来,分离债市场规模不断扩大,截至2008年底共发行分离债20只,募集资金达到920.655亿元。分...
关键词：VAR 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 分析法kupiec 失败率检验法 
资产负债管理系统的应用被引量：1
《现代经济信息》2009年第22期106-107,共2页黄锐 
本文主要研究资产负债管理系统(ALM)在某商业银行的实施过程,对市场风险管理在实际系统的主要机能以及它们的整个数据处理过程进行介绍,并且阐述了中国中小银行在市场风险管理系统中的困难与建议。
关键词：风险管理 资产负债管理 风险价值 金融风险 历史模拟法 软件系统实施 
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