历史模拟法

作品数：99被引量：226H指数：8
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基于拔靴滤波历史模拟法的黄金市场VaR测度研究被引量：1
《中国管理科学》2019年第7期46-55,共10页吕永健 符廷銮 胡颖毅 戴丹苗 
国家自然科学基金青年基金资助项目(71801034);中国博士后科学基金资助项目(2019M652870)
传统历史模拟法(THS,Tranditional Historical Simulation)和滤波历史模拟法(FHS,Filtered Historical Simulation)是国际商业银行使用最多的VaR预测方法。首先,论文在已有研究成果的基础上,构造了BHW(Bootstraped Hull and White)历史...
关键词：历史模拟法 BHW VAR 黄金市场 后验分析 
VaR模型在股市风险分析中的应用及实证分析被引量：4
《中国管理科学》2014年第S1期336-341,共6页贾馨云 苏应生 高春燕 
四川省软科学研究计划项目(2013ZR0031)
本文旨在利用VaR方法,根据历史数据,模拟计算未来时期内股票价格和收益率变动,为投资者提供一定价值的参考。比较全面的总结了国内外对VaR方法的研究状况,并对股票市场风险做了基本的概述,介绍了度量股票市场风险的演变过程从而引出VaR...
关键词：历史模拟法 方差-协方差法 蒙特卡罗模拟法 证券市场 风险管理 
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