历史模拟法

作品数：99被引量：226H指数：8
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：李夫明高春燕苏应生鹿长余王丽更多>>
相关机构：西南财经大学华东师范大学山东大学山西财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金四川省软科学研究计划更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 学科=经济管理—财政学x
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于Garch模型的半参数风险度量及Eviews的实现被引量：1
《金融经济（下半月）》2015年第8期83-87,共5页李会华 
本文选择深圳创业板指数数据为研究对象,利用Eviews软件,基于GARCH-N参数度量方法、历史模拟的非参法及两者结合的半参数方法进行VAR值、CVAR值的度量,并通过回测检验对不同度量方法及同种方法的不同度量形式进行比较分析,以更深入地了...
关键词：GARCH族 历史模拟法 半参数法 VAR CVAR EVIEWS 
VaR方法在国债利率风险管理中的应用被引量：3
《商业研究》2004年第1期147-149,共3页王春红 曹兴华 
利用VaR方法对国债的利率风险进行了度量,首先验证了国债收益率序列不服从正态分布,说明不宜采用正态分布假定下的VaR计算方法计算VaR,然后采用VaR的历史模拟法对国债价格的利率风险进行了度量,最后对历史模拟法的优缺点进行了分析。
关键词：国债收盖率 利率风险 VAR方法 历史模拟法 风险管理 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部