曹兴华

作品数：4被引量：8H指数：2
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发文主题：国债收益率收益率曲线中国国债VAR方法风险管理更多>>
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VaR方法在国债利率风险管理中的应用被引量：3
《商业研究》2004年第1期147-149,共3页王春红 曹兴华 
利用VaR方法对国债的利率风险进行了度量,首先验证了国债收益率序列不服从正态分布,说明不宜采用正态分布假定下的VaR计算方法计算VaR,然后采用VaR的历史模拟法对国债价格的利率风险进行了度量,最后对历史模拟法的优缺点进行了分析。
关键词：国债收盖率 利率风险 VAR方法 历史模拟法 风险管理 
我国国债收益率的随机转移分析
《财经科学》2003年第S1期354-355,共2页张永生 李伟明 曹兴华 
关键词：国债收益率 转移概率 马尔可夫链 一步转移概率矩阵 对数收益率 
中国国债动态收益率曲线的实证研究被引量：2
《中国货币市场》2002年第12期51-53,共3页曹兴华 杨春鹏 
本文利用主成分分析法对我国国债收益率曲线的动态性进行了实证研究，研究结果表明 我国国债各个期限的收益率的变动之间是高度相关的，收益率曲线的动态性完全可以由两个主成分来解释。
关键词：中国 国债收益率 收益率曲线 动态性 主成分分析 实证研究 
外汇市场的有效性假设和分形市场分析被引量：3
《贵州财经学院学报》2002年第5期37-40,共4页侯永建 周浩 曹兴华 
外汇市场有效性假设EMH的线性范式与现实市场状况并不相符。实证分析表明,外汇汇率变化不服从正态分布,而是服从分形分布;运用R/S方法对汇率变化进行分形分析后得出,外汇汇率变化不是一个随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程,汇率价...
关键词：外汇市场 有效市场假设 分形分布 分形市场假说 汇率 中央银行 
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