利差

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2025年债券市场展望及对策建议
《债券》2025年第4期78-83,共6页翟颖慧 朱英盎 徐夏 吴奕琳 
2025年以来,债市利率波动加大。本文回顾了2025年一季度债券市场走势,并结合宏观经济、政策、流动性、机构行为等因素,对债券市场走势进行分析和展望。总体而言,本文预计债市波动或增大,利差或震荡收窄。针对各类主体,本文提出了相应的...
关键词：经济增长 资金面 机构行为 债券利率 信用利差 
基于Lasso-VAR模型再探不同级别信用利差之谜
《债券》2025年第2期68-75,共8页侯天成 袁海霞 
为挖掘不同等级信用利差走势的主要影响因素,同时实现更精确的利差预测,本文建立机器学习模型Lasso-VAR,对不同等级企业债券利差的影响因素进行筛选分析。模型结果显示,高等级信用债的利差主要受到中长期流动性环境的影响,而随着债券信...
关键词：信用债定价 信用利差 Lasso-VAR模型 时间序列 
基于K-Means和GARCH模型的地方债利差分析
《债券》2025年第2期86-92,共7页陈彦如 程敬雨 
随着债券市场扩容,地方债已跃升为市场中的第一大品种,日益引发关注,本文探讨了金融科技在地方债利差分析中的应用。一级市场方面,通过K-Means聚类算法对地方债投标加点数据进行分类,揭示了不同地区和不同期限地方债的聚类特征,促进信...
关键词：地方债 信用利差 K-MEANS 聚类算法 GARCH模型 
债券发行人ESG表现与债券投资风险收益指标的相关性分析
《债券》2025年第1期72-77,共6页韩晓燕 刘海玉 
当前投资者对环境、社会和治理(ESG)的重视程度不断提升。本文分析了信用债发行人ESG表现与其债券到期收益率、信用利差、违约率之间的相关性,发现ESG表现尤其是治理维度评分与债券投资关键风险收益指标存在较大相关性,并具有前瞻性。...
关键词：ESG评分 债券到期收益率 信用利差 违约率 
低利率环境下寿险公司资产配置的应对
《债券》2024年第11期44-47,共4页刘仁博 杜唯平 
当前低利率的宏观环境或将长期持续,在此背景下,寿险公司如何进行资产配置成为难题。本文首先从经济基本面和基准利率两方面对宏观环境进行了分析;其次针对寿险公司资产配置提出了三种思路,并重点分析长久期利率债特点,建议积极拉长固...
关键词：保险资产管理 利差损 固收投资 资产配置 
境外投资者配置境内人民币债券驱动因素分析
《债券》2024年第11期48-52,共5页孙欣欣 王勤淮 
近年来,在我国金融高水平开放背景下,人民币资产日益成为境外投资者在全球资产配置中不可或缺的资产类别。本文从中美利差、汇率、人民币资产配置、境内人民币债券的避险属性等视角,剖析境外投资者持续增持境内人民币债券的驱动因素,并...
关键词：境内人民币债券 境外投资者 中美利差 外汇掉期 资产配置 
机构股东积极主义与债券信用利差——基于委派董事的研究
《债券》2024年第8期88-96,共9页王玉琳 张雪莹 
本文基于我国A股非金融类上市公司在2010—2021年机构投资者委派董事情况和债券交易数据,从机构投资者委派董事的角度考察了机构股东积极主义对债券信用利差的影响。基准回归结果显示,机构投资者委派董事有助于降低债权人所要求的违约...
关键词：机构股东积极主义 委派董事 债券信用利差 
我国国股行二永债利差及收益率研究
《债券》2024年第3期34-38,共5页贾知青 刘超 
我国6家国有商业银行和12家股份制商业银行(国股行)是商业银行二级资本债和商业银行永续债(二永债)的发行主力。本文分析了国股行二永债一级市场发行情况、二级市场换手率和流动性情况,发现信用利差是国股行二永债利差的主要影响因素。...
关键词：国股行 二永债 信用利差 多元线性模型 
美债利率上行对我国债券市场的影响及展望被引量：1
《债券》2024年第1期45-50,共6页王珏 王盛 周宏宇 
2010—2021年,中美国债利率相关度较高。后疫情时代,美国的超宽松刺激政策产生了高通胀,美联储开启加息周期,美债利率大幅攀升,同期我国国债则稳中有降。中美国债走势出现明显分化,相关度显著下降。本文回顾了本轮美债利率上行、中美利...
关键词：美债利率 中美利差 债券市场 
信用利差在信用债投资价值挖掘上的应用
《债券》2024年第1期57-61,共5页吴晓 
在业务实践中,信用债投资价值挖掘存在诸多难点。信用利差同时考虑了流动性溢价和信用风险溢价影响,可以成为信用债投资价值挖掘的重要工具。本文构建了信用利差分析框架,在此基础上针对中观行业和微观信用主体,研究信用利差在信用债投...
关键词：信用利差 价值挖掘 投资策略 信用债定价 
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