利差套利

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美元对人民币利差套利机制如何影响掉期点偏离走廊
《中国货币市场》2024年第8期47-53,共7页童安琪 
文章通过研究掉期点偏离抛补利率平价理论值和全球套利资金进行利差套利交易的实操机制,计算出美元对人民币掉期点偏离走廊的上下限,并分析四次偏离时的利差套利机制和纠偏速度,进而印证利差套利机制对掉期点偏离走廊宽度的影响。最后,...
关键词：掉期 利差套利 上下限 美元流动性 抛补利率平价理论 套利资金 走廊 人民币 
国际金融市场利差套利对人民币、港元的冲击被引量：1
《上海金融学院学报》2013年第4期84-90,共7页曹雷 
上海金融学院校级科研项目(编号:SHFUKT12-04)资助
国际金融市场上的利差套利对人民币产生了很大的冲击,虽然目前人民币还不可自由兑换,但套利资金通过各种途径进入到中国,在欧债危机中人民币与欧洲债券很高的相关系数显示出这点。本文通过港元为媒介,探索套利资金可能的进出途径,根据...
关键词：利差套利 人民币 债券市场 
我国利率政策与汇率政策协调问题研究--基于资产加权收益率平价模型的分析被引量：10
《财贸经济》2011年第7期48-54,共7页范立夫 
国家社会科学基金课题“我国利率政策与汇率政策动态协调机制问题研究”(11CJY099)的阶段性研究成果
本文剖析了基于传统利率平价理论的"中美利差原则"指导下中国货币政策实践所面临的困境,指出货币当局放弃该原则主要是因为跨境资本的套利模式已经发生转变,即已不再是传统的利差套利模式,并引出资产价格套利的概念。以此为出发点,本文...
关键词：利率平价 利差套利 资产价格套利 
“国债+回购”无风险理财新选择——国债现券与回购利差套利方法的实用性研究
《广西财经学院学报》2010年第6期86-90,共5页张超 
国债回购具有类似于国债风险低、收益稳定、流动性高的特点,由于我国国债以及证券市场发展的不完善,在国债现券和回购之间长期存在着大约2%～3%的利差。利用国债现券与国债回购之间的利差进行无风险套利,既规避了金融风险,又充分利用了...
关键词：国债 回购 无风险 理财 利差 套利 证券交易所 
利率平价理论评析被引量：8
《经济与管理》2010年第8期79-83,共5页范立夫 周继燕 
辽宁省普通高等学校人文社会科学重点研究基地项目"利率平价理论与我国利率;汇率政策协调问题"(项目编号2008JD21)的阶段性研究成果
利率平价理论是阐述国内外利率水平差异对一国货币汇率起决定作用的基本学说。国内外许多学者对该理论进行了研究,但对于利率平价理论在不同国家成立与否得出了不同的结论。对国外不同发展阶段的利率平价理论进行梳理,并把国内学者对该...
关键词：利率平价 国际资本流动 利差套利 资产价格套利 
国债现券与回购利差套利方法的实用性研究被引量：1
《广播电视大学学报（哲学社会科学版）》2010年第2期8-12,共5页张超 
国债回购具有类似于国债风险低、收益稳定、流动性高的特点,由于我国国债以及证券市场发展的不完善,在国债现券和回购之间长期存在着大约2%-3%的利差。利用国债现券与国债回购之间的利差进行无风险套利,既规避了金融风险,又充分利用了...
关键词：国债 回购 无风险 理财 利差 套利 证券交易所 
“国债+回购” 无风险理财新选择——国债现券与回购利差套利方法的实用性研究
《环渤海经济瞭望》2010年第5期31-35,共5页张超 
国债回购具有类似于国债风险低、收益稳定、流动性高的特点,由于我国国债以及证券市场发展的不完善,在国债现券和回购之间长期存在着大约2%～3%的利差。利用国债现券与国债回购之间的利差进行无风险套利,既规避了金融风险,又充分利用了...
关键词：国债 回购 无风险 理财 利差 套利 证券交易所 
“国债+回购”无风险理财新选择——国债现券与回购利差套利方法的实用性研究
《管理学家（学术版）》2010年第4期42-48,共7页张超 
国债回购具有类似于国债风险低、收益稳定、流动性高的特点,由于我国国债以及证券市场发展的不完善,在国债现券和回购之间长期存在着大约2%～3%的利差。利用国债现券与国债回购之间的利差进行无风险套利,既规避了金融风险,又充分利用了...
关键词：国债 回购 无风险 理财 利差 套利 证券交易所 
“国债+回购”无风险理财新选择——国债现券与回购利差套利的操作研究
《国际商务财会》2010年第7期63-65,共3页张超 
国债回购具有类似于国债风险低、收益稳定、流动性高的特点。由于我国国债以及证券市场发展的不完善,在国债现券和回购之间长期存在着大约2%～3%的利差。利用国债现券与国债回购之间的利差进行无风险套利,既规避了金融风险,又充分利用...
关键词：国债 回购 套利 
“国债+回购”无风险理财新选择——国债现券与回购利差套利方法的实用性研究
《上海金融学院学报》2010年第2期42-47,共6页张超 
国债回购具有类似于国债风险低、收益稳定、流动性高的特点,由于我国国债以及证券市场发展的不完善,在国债现券和回购之间长期存在着大约2%～3%的利差。利用国债现券与国债回购之间的利差进行无风险套利,既规避了金融风险,又充分利用了...
关键词：国债 回购 理财 利差 套利 
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