利率

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澳大利亚退出收益率曲线控制政策的启示
《武汉金融》2023年第8期15-22,共8页纪淼 李宏瑾 
为应对疫情冲击,澳大利亚于2020年3月宣布采用盯住三年期国债收益率,正式实行收益率曲线控制政策。这一操作模式曾被美联储看好,然而仅不到两年,澳联储就退出了收益率曲线控制政策。这主要是由于:其中长期国债收益率大幅抬升,中长期融...
关键词：货币政策 收益率曲线控制 中期政策利率 货币价格调控 
美国利率和资产负债表变化对中国各部门杠杆率的影响研究
《武汉金融》2023年第8期23-32,共10页李程 游弋 
教育部哲学社会科学研究后期资助项目“资产负债表关联与风险溢出双重视角下的政府杠杆率结构性优化研究”(21JHQ068)。
本文选取2009年1月至2022年9月的月度数据,通过构建MSVAR模型分析美国利率和资产负债表规模冲击在不同区制下对中国各部门杠杆率的溢出效应。结果表明:美国货币政策会对中国宏观经济部门杠杆率造成显著影响,且不同货币政策工具产生的冲...
关键词：货币政策 部门杠杆率 区制效应 MSVAR模型 
经济政策不确定性与银行利率衍生品对冲——来自中国的经验证据被引量：2
《武汉金融》2022年第8期29-37,共9页辛兵海 卜振兴 
河北省社科基金项目“中国经济政策不确定性对商业银行利率衍生品对冲的影响研究”(HB21YJ030)。
本文利用2002—2020年中国沪深股市上市银行的半年度非平衡面板数据,实证检验了经济政策不确定性对银行利率衍生品对冲的影响及其作用机理。结果显示:经济政策不确定性对银行利率衍生品对冲具有正向影响;违约概率和收益波动是中介渠道;...
关键词：经济政策不确定性 违约概率 收益波动 利率衍生品 
自然利率与货币政策选择——兼论中国自然利率水平与政策选择
《武汉金融》2022年第4期48-54,共7页陈亮 
本文首先从理论上解释了自然利率在货币政策选择中的三重作用:一是作为常规货币政策环境下利率政策的实际利率锚;二是作为严重负面冲击下是否需要采取非常规货币政策的参考;三是作为货币政策与其他宏观政策协调配合的联系纽带。其次,利...
关键词：货币政策 自然利率 宏观调控 
负利率背景下全球安全资产短缺和政策选择被引量：1
《武汉金融》2021年第10期14-21,共8页邢军峰 范从来 
国家社会科学基金项目“资产短缺、资产泡沫及金融体系改革的研究”(17BJL122)。
国债收益率持续走低甚至出现负值,反映出近期宏观经济面临着安全资产短缺的压力。该现象源于金融市场发展出现的错位,安全资产的供给不能满足需求,这对安全利率施加了强大的下行压力,并对实体经济带来影响。缓解资产短缺的市场机制直接...
关键词：安全资产 资产泡沫 安全陷阱 政府证券 
期限错配、影子银行利率与地方政府隐性债务风险
《武汉金融》2021年第10期35-42,77,共9页杨怀东 陈舒悦 
本文基于2011—2019年地方融资平台数据和相关经济数据,采用因子分析法估算了地方政府隐性债务风险,考察了期限错配、影子银行利率与地方政府隐性债务风险三者之间的关系。研究发现:我国各省份的隐性债务风险均呈上升态势,并且西部地区...
关键词：地方政府 隐性债务风险 期限错配 影子银行 
关于安全资产短缺问题的研究进展综述被引量：1
《武汉金融》2021年第8期26-34,共9页张梦 
本文以“安全资产短缺问题”为主线,根据现有文献归纳了“安全资产”的定义、作用及其构成;阐述了安全资产短缺的现状,导致短缺的供给因素及需求因素,以及由安全资产短缺导致的一种特殊的流动性陷阱——“安全性陷阱”;梳理了相关的理...
关键词：安全资产 供需冲击 安全性陷阱 利率零下限(ZLB) 货币政策 
利率市场化、汇率制度改革与外汇管理的有效性研究——基于资产价格影响的时变分析被引量：1
《武汉金融》2021年第6期22-31,共10页闫真宇 朱培金 秦楠 洪昊 
利率、汇率和外汇管理改革贯穿于中国整个金融改革开放的进程中,对其有效性的研究是评估金融改革成效的重要依据之一。本文创新性地测算了中国的外汇管理指数,并结合利率和汇率的交叉性以及改革的动态性和持续性,利用TVP-VAR模型研究了...
关键词：利率市场化 汇率制度改革 外汇管理 资产价格 TVP-VAR模型 
利率汇率联动视域下香港人民币离岸市场风险测度
《武汉金融》2021年第5期12-19,共8页严佳佳 张杰敏 
国家社科基金项目“金融扩大开放格局下货币政策与宏观审慎政策有效协调研究”(20BJY234)。
香港人民币离岸市场的金融风险与市场发展相伴而生,最典型的就是以利率风险和汇率风险为代表的市场风险。本文选用2015—2020年的人民币香港银行同业拆息和美元兑人民币(香港)即期汇率数据,从利率和汇率联动视角出发,运用GARCH-VaR方法...
关键词：人民币离岸市场 风险测度 联动效应 
转型背景下中国自然利率的再估算及政策应用——基于2007—2019年季度数据的经验分析被引量：1
《武汉金融》2021年第1期20-26,44,共8页刘中超 
本文以自然利率思想的起源和发展为起点,回顾了国内外对自然利率研究的相关文献,并将自然利率定义为使通货膨胀水平保持稳定的实际利率水平。本文选取银行间市场隔夜拆借利率为衡量利率的指标,采用2007年第二季度至2019年第二季度共49...
关键词：自然利率 利率市场化 货币政策规则 
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