利率期限结构

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公开市场操作与利率期限结构行为——基于混频数据信息的研究视角被引量：6
《金融研究》2022年第6期16-35,共20页尚玉皇 李炜祺 董青马 
国家社科基金一般项目(20BJY255);国家社科基金重大项目(20&ZD081)。
在混频数据信息环境中,精准识别公开市场操作(央行政策利率)和国债收益率曲线(基准利率体系)之间的关联机制至关重要,其影响了货币政策期限结构传导的有效性。本文在混频Nelson-Siegel(N-S)利率期限结构模型框架下,引入央行政策利率,揭...
关键词：公开市场操作 利率期限结构 混频Nelson-Siegel模型 政策利率 
关于完善国债市场建设的思考
《金融理论探索》2022年第2期48-55,共8页梁斯 
国家社科基金“稳增长背景下我国利率传导机制改革和效果研究”(20BJY245);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金“疫情冲击背景下疏通货币政策传导机制发挥金融稳增长作用研究”(20YQ14)。
国债市场是金融市场的核心,对一国经济金融稳定发展具有重要作用。在经过多年建设后,我国国债市场已初步形成具有一定深度、收益率曲线基本连续、投资者结构相对多元的格局。但与我国的经济体量及发达国家国债市场情况相比,我国国债市...
关键词：国债市场 利率期限结构 收益率曲线 持有结构 
财政赤字率、政府债务率、利率与汇率作用机制——基于MSAR-TVP-VAR模型的分析被引量：5
《经济问题探索》2022年第4期164-179,共16页孙长鹏 邓晓兰 
国家社会科学基金项目“减税降费与财政可持续性研究”(19XJY020),项目负责人:邓晓兰。
在减税降费、“双循环”战略、“十四五”规划和二〇三五年远景目标背景下,财政赤字率、政府债务率、利率与汇率联动问题备受关注。融合不同理论模型,根据新中国72年月度数据,运用MSAR-TVP-VAR模型识别稳态区间,检验四者作用机制发现,...
关键词：广义财政赤字率 广义政府债务率 利率期限结构 利率走廊 实际有效汇率 
条件异方差动态Nelson-Siegel利率期限结构模型及其应用被引量：3
《中国管理科学》2021年第10期1-11,共11页沈根祥 张靖泽 
国家社科基金重大项目(16ZDA031)。
动态Nelson-Siegel(DNS)利率期限结构模型将方差设定为常数,不能刻画收益率序列的条件异方差,降低了数据拟合和预测能力。本文用GARCH模型设定DNS模型观测方程条件异方差,基于适应状态空间模型用广义自回归得分(GAS)设定转移方程条件异...
关键词：利率期限结构 动态Nelson-Siegel模型 适应状态空间模型 GAS模型 
人口学特征与利率期限结构:老年社会平缓的收益率曲线被引量：11
《金融研究》2020年第6期96-113,共18页李雪 朱超 易祯 
国家社会科学基金青年项目“供给侧价格粘性与货币政策传导机制阻滞研究”(16CJL016)资助。
本文将刻画人口结构的生命周期模型引入消费-资本资产定价模型,考察人口结构对利率期限结构的影响。模型表明,人口结构及其家庭生命周期特征不仅决定利率水平,而且将通过人对债券期限的不同偏好,影响利率期限结构。少年人口占比对利率...
关键词：利率期限结构 生命周期理论 人口结构 
利率期限结构利差因子的传导效应——基于状态空间模型的实证研究被引量：1
《金融理论与实践》2019年第11期24-31,共8页赫国胜 周琳 
国家社科基金一般项目(19BJL103)
利率期限结构中状态因子分别代表长期水平、短期斜率和中期曲度,在货币政策传导过程中不同因子表现出的传导效应是不同的。以发展中的利率期限结构理论为基础,运用状态空间模型对动态Nelson Siegel模型中的状态因子进行估计。通过对货...
关键词：利率期限结构 货币政策传导 状态空间模型 动态Nelson Siegel模型 利差因子 
货币价格调控模式下政策目标利率的期限选择被引量：25
《国际金融研究》2019年第3期3-12,共10页徐忠 李宏瑾 
国家社科基金专项"健全金融监管体系研究"(18VSJ074);国家自科基金重点课题项目"中国金融体系的演化规律和变革管理"(71733004)资助
在对货币政策操作相关概念进行明确界定基础上,本文根据利率期限结构预期理论、全球金融危机前后以隔夜利率作为操作目标的国际经验以及我国货币市场发展的实际,对我国以隔夜利率作为政策目标利率期限的合理性进行了全面分析,并对货币...
关键词：货币价格调控 政策目标利率 操作目标 利率期限结构 
我国国债期货利率期限结构的国际比较研究
《重庆理工大学学报（社会科学）》2018年第10期27-35,共9页杨成玉 
国家社会科学基金青年项目"‘一带一路’倡议框架下中欧产能合作研究"(17CGJ008)
对自2013年9月6日我国恢复国债期货交易以来的国债期货市场表现情况进行国际比较分析,并对中美英国债市场以及中美国债期货市场在CIR模型下利率期限结构拟合参数进行实证分析。结果表明:同发达国家国债期货市场相比,我国国债期货市场存...
关键词：国债期货 利率期限结构 CIR模型 国际比较 利率市场化 
利率期限结构、宏观经济及资本市场之间的关系研究被引量：1
《河北经贸大学学报（综合版）》2018年第3期50-56,62,共8页周亮 
国家社会科学基金项目"我国资本空间流动对区域经济发展的影响机制研究"(14BJL086)
选取2011年7月至2017年7月国债到期收益率数据,通过主成分分析方法提取出利率期限结构特征,并且通过协整分析研究利率期限结构与宏观经济及资本市场之间的关系,结果发现:水平因子、斜率因子和曲率因子可以解释99.29%的收益率特征;CPI、...
关键词：利率期限结构 宏观经济 资本市场 
新常态下货币政策与国债利率期限结构关系研究被引量：1
《山东社会科学》2018年第4期131-136,共6页王培暖 张文松 宋海燕 
国家社科基金重点项目"网络时代企业转型升级的机理;路径和对策研究"(项目编号:17AGL006)的部分成果;中国博士后科学基金(项目编号:2017T100036)的资助
一个发达的国债市场不仅可以向全社会供应风险程度低的投资工具,而且国债收益率的期限结构也可以为其他金融资产收益率提供基准参考。本文利用VAR模型对我国货币政策与国债利率期限结构的关系进行研究探讨,研究发现,我国货币政策对短期...
关键词：国债市场 货币政策 国债利率 期限结构 
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