连续红利

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连续红利支付在跳扩散模型下的再装期权的定价
《数学理论与应用》2014年第2期31-41,共11页成军祥 陈刚 
河南省教育厅科学技术研究重点项目支持;河南省应用数学重点学科资助
本文在连续时间支付红利,且股票价格服从Poisson跳-扩散过程的假设下,建立股票价格模型,并应用保险精算法给出一类奇异期权—再装期权再装一次情况下的定价公式.
关键词：跳-扩散过程 期权定价 连续红利 
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