两基金分离定理

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证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理
《数学的实践与认识》2010年第17期14-19,共6页姚海祥 李仲飞 马庆华 
国家杰出青年科学基金(70825002);国家自然科学基金(70471018);广东省哲学社会科学规划项目(09-O19);广东高等院校学科建设专项资金(育苗工程);广东省自然科学基金(8151042001000005)
在无套利假设下,利用概率论结合线性代数的方法进一步研究了当n种风险资产的协方差矩阵∑是奇异时的证券投资组合问题,在均值-方差模型的框架下得到模型的一些本质特征,并证明了此时的两基金分离定理仍然成立的.
关键词：奇异协方差矩阵 有效组合边界 两基金分离定理 极大线性无关组 
非系统风险的回报率及其计量
《数学的实践与认识》2006年第2期89-93,共5页赵贞玉 欧阳令南 祝波 
现代金融理论认为,系统风险无法通过组合投资进行规避,承担系统风险被市场承认从而可以获得风险报酬;非系统风险可以通过组合投资进行有效分散,因而承担非系统风险不应获得风险回报.试图阐述系统风险完全可以规避,指出承担非系统风险也...
关键词：投资组合 系统风险 风险报酬 两基金分离定理 
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