脉冲响应

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利率与上市银行股价波动的动态关系研究
《时代金融》2023年第11期17-19,23,共4页李晶晶 
本文取得2007年1月至2023年6月824组周数据,构建向量自回归模型VAR实证分析利率与上市银行股价波动的动态关系,发现上市银行股价涨跌幅是利率的格兰杰成因,而利率不是上市银行股价涨跌幅的格兰杰成因。脉冲响应分析发现,利率受到上市银...
关键词：上市银行 股价波动 负向效应 脉冲响应分析 银行股价 格兰杰成因 动态关系研究 股价涨跌幅 
中国乙二醇期货市场价格发现功能研究被引量：1
《时代金融》2023年第1期45-48,75,共5页朱璐璐 
青海民族大学研究生创新项目中国乙二醇期货市场价格发现功能研究(项目编号:65M2022131)。
乙二醇期货价格发现功能研究对乙二醇行业繁荣发展、聚酯企业对冲风险以及我国在全球市场实现乙二醇定价影响力都具有重要意义。本文选取2018年12月10日—2021年11月12日的乙二醇期现货市场价格数据,通过ADF单位根检验后建立VAR模型,并...
关键词：期货市场价格 价格发现功能 GRANGER因果检验 ADF单位根检验 脉冲响应函数 VAR模型 对冲风险 协整检验 
绿色债券指数收益率分析——基于VAR模型被引量：2
《时代金融》2020年第16期31-33,共3页章楷乐 张艺 车晓玲 
本文基于美国标普绿色债券指数、标普债券指数、标普500股票指数的日度数据,分析各指数收益率的分布特征,以及通过构建VAR模型进行标普绿色债券指数收益率的相关性分析。实证分析结果表明:美国股票市场的波动对其绿色债券市场冲击程度较...
关键词：绿色债券 VAR模型 脉冲响应 
中国货币政策时滞研究——基于中美对比视角
《时代金融》2019年第27期1-2,共2页郝慧刚 
该文主要应用向量自回归模型,通过方差分解和脉冲响应函数研究货币政策时滞,将货币政策传导机制与货币政策时滞分析相结合,比较全面地研究了货币政策外部时滞的结构特征,即冲击时滞、峰值时滞和累积时滞。通过对比中国和美国主要各项金...
关键词：货币政策时滞 时滞结构 脉冲响应 方差分解 
瓜州县信贷余额与经济增长的VAR计量分析
《时代金融》2018年第20期103-104,106,共3页张来江 田军 李宏远 
本文以瓜州县2009一季度至2017年二季度数据为样本,基于V A R模型,运用协整分析,格兰杰因果检验,脉冲响应函数以及方差分析方法进行了实证研究,发现了瓜州县经济增长与金融支持相关度高,季度G D P与季度贷款余额、短期贷款余额、中长期...
关键词：经济增长 协整分析 脉冲响应 方差分解 
我国货币供应量对经济增长的影响研究——基于各层次货币供应量的实证分析被引量：1
《时代金融》2018年第14期14-16,共3页余红 
货币供应量与经济增长二者的关系如何,前者对后者是否有影响一直备受学术界关注。本文基于近十年三个层次货币供应量M0、M1、M2及GDP的季度数据,运用ADF检验、格兰杰因果检验、协整检验与脉冲响应函数考察在不同货币统计口径下,货币供...
关键词：货币供应量 经济增长 格兰杰因果检验 协整检验 脉冲响应 
货币供应量与上证综合指数关系的实证研究被引量：1
《时代金融》2018年第9期153-155,共3页付雯霁 严浩坤 
本文主要探讨了货币供应量对股票指数的影响。以每月流通中的货币m0、狭义货币供应量m1和广义货币供应量m2为解释变量,以每月的上证综合指数(sz)作为被解释变量构建货币供应量对股票价格指数影响的双对数多元回归模型。根据SC准则对模...
关键词：货币供应量 股票指数 多元回归模型 协整检验 脉冲响应函数检验 
我国玉米淀粉期货价格发现功能的实证研究
《时代金融》2018年第8期200-201,205,共3页陈佳 
本文以2014年12月19日到2017年1月20日间的玉米淀粉期现货价格为研究对象,主要运用了协整检验、向量误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应及方差分解的方法,研究了玉米淀粉期现货价格之间的引导关系。研究结果表明:玉米淀粉期货价格...
关键词：玉米淀粉期货 价格发现 格兰杰因果检验 脉冲响应 
基于SVAR模型对房价因素进行分析
《时代金融》2017年第33期170-171,共2页虎强 
运用SVAR模型对影响上海市房地产价格的各宏观因素进行分析,建立了影响房地产价格因素的SVAR模型。选取上海2001~2015年的年数据为样本,定量描述了各因素对上海市房地产价格的影响程度,并利用脉冲响应函数分析各个因素对房地产价格的影...
关键词：房地产 SVAR模型 定量 脉冲响应函数 
浙江省高等教育经费与经济增长的实证分析——基于VAR模型被引量：1
《时代金融》2017年第26期83-84,87,共3页吴鹃 
通过选取2006~2014年浙江省教育经费EA与全省生产总值GDP的相关数据,建立VAR模型,并运用脉冲响应函数、方差分解等方法综合分析了浙江省高等教育经费与经济增长之间的关系。结果表明:高等教育经费与经济增长存在长期均衡作用,且教育经...
关键词：教育经费 经济增长 VAR模型 脉冲响应函数 方差分解 
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